文献

J-GLOBAL ID：202202270820760676   整理番号：22A0102986

混合物に対する打ち切り期待値最大化アルゴリズム:インタートレード待ち時間への適用【JST・京大機械翻訳】

Censored expectation maximization algorithm for mixtures: Application to intertrade waiting times

著者 (5件)： Kreer Markus (Centre for the Subatomic Structure of Matter, Department of Physics, School of Physical Sciences, Faculty of Sciences, The University of Adelaide, 5005, Adelaide, Australia) ,  Kreer Markus (CAMPUSERVICE GmbH, Servicegesellschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt, Rossertstrasse 2, 60323, Frankfurt am Main, Germany) ,  Kreer Markus (Feldbergschule, Oberhochstadter Str. 20, 61440, Oberursel (Taunus), Germany) ,  Kizilersu Ayse (Centre for the Subatomic Structure of Matter, Department of Physics, School of Physical Sciences, Faculty of Sciences, The University of Adelaide, 5005, Adelaide, Australia) ,  Thomas Anthony W. (Centre for the Subatomic Structure of Matter, Department of Physics, School of Physical Sciences, Faculty of Sciences, The University of Adelaide, 5005, Adelaide, Australia)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 587  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 以前の解析において,時系列データ(電子オーダ書における高周波取引によって引き起こされる)における「ゼロ膨張」によって誘発された問題を,連続限界次数の間の待ち時間を残すことによって処理した。厳密な統計的手法を用いて,短縮Weibull分布がゼロに近い領域を除いて,到着間極限次数待ち時間の全範囲に対して対応する確率的動力学を記述することを示した。しかし,打切ワイブル分布はゼロの近傍(限界次数のデータの約50%を占める)の近傍における「ゼロ膨張」確率質量を記述できなかったので,全確率分布はWeibull分布が重要な部分である混合分布であると明確になった。このアイデアを調査するために,著者らはロンドンストック交換に関する4つの選択されたストック取引のためのインタートラデ待ち時間データを解析するために,「センソルド期待値最大化アルゴリズム」を使用した。インタートラデ待ち時間は,通常,約2.5%のゼロ膨張の非常に低い割合を有する。この新しい方法と種々の混合モデルを利用して,所望の混合物は,β≒0.57の普遍的形状パラメータを有するWeibull分布および付加的指数分布から成ることを示した。これは以前の研究で既に見出された形状パラメータに対する同じ値である。「1指数+1Weibull」混合は,すべての時間スケールで,相互待ち時間を非常に良く記述した。Weibull成分は遷移と尾部領域で支配的であるが,指数関数的分布は”ゼロ膨張”過剰質量を説明する。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 確率過程 ,  確率分布 ,  指数関数 ,  HF【周波数】 ,  統計的方法 ,  Weibull分布 ,  在庫量 ,  *待ち時間 ,  指数分布
準シソーラス用語： 時系列データ ,  混合分布 ,  *EMアルゴリズム ,  モデル選択 ,  混合モデル ,  形状パラメータ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (8件)： 混合分布 ,  打ち切り期待最大化 ,  トラック間待ち時間 ,  ゼロ膨張データ ,  情報基準 ,  モデル選択 ,  確率過程 ,  tick-by-tickデータ

分類 (2件)： 風力エネルギー  (LB03060X) ,  局地循環,気流  (DC05090N)

タイトルに関連する用語 (5件)： 混合物 ,  打ち切り ,  期待値最大化アルゴリズム ,  トレード ,  待ち時間