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J-GLOBAL ID：202202271318846382   整理番号：22A1170260

投資者感情健康と市場流動性の展望に基づく揮発性モデルの予測効果に関する経験的研究【JST・京大機械翻訳】

Empirical Research on the Prediction Effect of Volatility Model Based on the Perspective of Investor Sentiment Health and Market Liquidity

著者 (3件)： Yang Wenqi (Shandong University, Jinan, China) ,  Yang Bing (Xinjiang Institute of Technology, Aksu, China) ,  Yang Chenzi (University of Edinburgh, Edinburgh, UK)
資料名： Journal of Healthcare Engineering (Web)  (Journal of Healthcare Engineering (Web))
巻： 2022  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： U7772A  ISSN： 2040-2295  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 健康投資家の感情は,株式市場の揮発性に重要な影響を与える。株式市場における極端な揮発性を避けるため,投資家の感情健康に焦点を当てることが重要である。したがって,著者らは,実現した揮発性モデル,含意した揮発性モデル,および歴史的な揮発性モデルを確立し,これらのモデルに投資家の感情と市場流動性を導入し,そして,物理的産業の発展と組織性能の改善において,将来の日と週頻度変動の予測効果を経験的に研究する。研究は,HAR-RVモデルが最も強い予測能力を持っているが,GJR-GARCHモデルの予測効果は理想的でないことを見出した。市場流動性と高投資家の感情は,ほとんどのモデルの予測効果を改善する。長期(1週間)の揮発性と比較して,短期(1日)の揮発性を予測する効果は良好であった。Copyright 2022 Wenqi Yang et al. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *感情 ,  *市場 ,  スペシャリスト ,  *投資 ,  産業 ,  頻度 ,  変動 ,  流動性 ,  株式市場 ,  *揮発性
準シソーラス用語： 投資家 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (3件)： 利益管理  (KA05030A) ,  人工知能  (JE08000Z) ,  産業経済  (KA02000Y)

引用文献 (11件)：

• F. Corsi, D. Pirino, R. Renò, "Threshold bipower variation and the impact of jumps on volatility forecasting," Journal of Econometrics, vol. 159, no. 2, pp. 276-288, 2010.
• D. S. Kambouroudis, D. G. Mcmillan, K. Tsakou, "Forecasting stock return volatility: a comparison of GARCH, implied volatility, and realized volatility models," Journal of Futures Markets, vol. 36, no. 12, pp. 1127-1163, 2016.
• T. Renault, "Intraday online investor sentiment and return patterns in the U.S. stock market," Journal of Banking & Finance, vol. 84, pp. 25-40, 2017.
• T. H. Zhang, Y. Yuan, W. Zeng, "Can investor attention help to predict stock market volatility? An empirical research based on Chinese stock market high-frequency data," Chinese Journal of Management Science, vol. 28, no. 11, pp. 192-205, 2020.
• W. Q. Yang, Y. Wang, "Investor sentiment, herd behavior and market volatility--empirical research on TVP-VAR model based on SSE STAR market," Journal of Industrial Technological Economics, vol. 40, no. 3, pp. 72-81, 2021.

タイトルに関連する用語 (10件)： 投資 ,  感情 ,  市場 ,  流動性 ,  展望 ,  揮発性 ,  モデル ,  予測 ,  経験 ,  研究