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J-GLOBAL ID：202202273725984915   整理番号：22A0233872

パレートテール指数のロバスト推定に対する計算提案:新興市場への適用【JST・京大機械翻訳】

A computational proposal for a robust estimation of the Pareto tail index: An application to emerging markets

著者 (1件)： Andria Joseph (Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, University of Palermo, Italy)
資料名： Applied Soft Computing  (Applied Soft Computing)
巻： 114  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： W2175A  ISSN： 1568-4946  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究では,VaRリスク測定の下で,三つの異なるタイプの新興市場(エジプト,Qatarおよびメキシコ)に関して,3つのクラスの密度分布(Gauss,安定およびパレート)のフィッティング性能を,バックテストおよび比較した。また,閾値認識(TAVaR)とハイブリッドパーティクルスウォーム最適化アルゴリズム(H-PSOVaR)によるParetoテール指数の推定のための新しい技術を提案した。さらに,提案手法の有効性を示す推定の精度とロバスト性を試験した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： アルゴリズム ,  メキシコ合衆国 ,  エジプト・アラブ共和国 ,  有効性 ,  *ロバスト推定 ,  ロバスト性 ,  密度分布
準シソーラス用語： メタヒューリスティクス ,  粒子群最適化 ,  新興成長市場 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： メタヒューリスティックス ,  パレート型分布 ,  テールインデックス推定 ,  リスクとリスク ,  新興市場

分類 (3件)： 計算機シミュレーション  (JE11000H) ,  数値計算  (JE02000J) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 指数 ,  ロバスト推定 ,  計算 ,  提案 ,  新興市場