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J-GLOBAL ID：202202275858246620   整理番号：22A0953121

資産収益における単調性のためのロバストな試験【JST・京大機械翻訳】

A Robust Test for Monotonicity in Asset Returns

著者 (3件)： Taufemback Cleiton G. (Institute of Mathematics and Statistics, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre 90040-060, Brazil) ,  Troster Victor (Department of Applied Economics, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca 07122, Spain) ,  Shahbaz Muhammad (Center for Energy and Environmental Policy Research, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)
資料名： Journal of Time Series Econometrics  (Journal of Time Series Econometrics)
巻： 14  号： 1  ページ： 1-24  発行年： 2022年 
JST資料番号： W3811A  ISSN： 2194-6507  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,一般的設定の下で有効な資産リターンにおける単調性のロバストテストを提案した。依存データを可能にするテストを開発し,リターン微分の条件付異分散性または重尾分布に対してロバストである。経済学と財政における多くの仮定された理論は,予想される資産収益と資産の特定の根底にある特性の間の単調な関係を仮定している。文献における既存の試験は,1型誤差の確率を制御できず,または,リターン差動の重い尾分布の下で低電力を持つ。モンテカルロシミュレーションは,著者らの試験統計が,他の試験と同様の電力と共に,すべてのデータ生成プロセスの下で正しい経験的サイズを有することを示した。逆に,代替試験は,条件付きヘテロスケージ性またはリターン微分の重尾分布の下で非保存的である。また,著者らのアプローチの有用性を強調する様々なポートフォリオに対する収益の単調性に関する経験的応用を提示した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 確率 ,  シミュレーション ,  *資産 ,  データ ,  電力 ,  ポートフォリオ ,  *利益 ,  微分 ,  経済学 ,  ソーティング ,  分散度 ,  *ロバスト性
準シソーラス用語： モンテカルロシミュレーション ,  単調性 ,  低電力化 ,  データ生成 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 単調性試験 ,  期待される資産収益 ,  重い尾の分布 ,  サインテスト ,  ポートフォリオソート

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 資産 ,  収益 ,  単調性 ,  ロバスト ,  試験