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J-GLOBAL ID：202202277323090594   整理番号：22A1060379

新しい効率的なポートフォリオを達成するための効率的なポートフォリオにおけるリスク対リターン変化の比率の調査【JST・京大機械翻訳】

Investigating the ratio of risk-to-return changes in efficient portfolio to achieve a new efficient portfolio

著者 (3件)： Fattahi Fatemeh (Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran) ,  Hosseinzadeh Lotfi Farhad (Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran) ,  Mehrabian Saeid (Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran)
資料名： International Journal of Systems Science: Operations & Logistics  (International Journal of Systems Science: Operations & Logistics)
巻： 9  号： 1  ページ： 87-95  発行年： 2022年 
JST資料番号： W5918A  ISSN： 2330-2674  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 平均分散空間における効率的ポートフォリオフロンティアに関するすべての点が,スケールに一定の利益を持たず,投資は投資家の選好に従って決定され,投資家は収益とリスクに関して矛盾する選好を持つ可能性がある。したがって,リスクと期待利益は,資産における投資のポートフォリオの選択から投資のユーティリティ量を決定する基準である。その結果,リスク回避(期待収益)量における小さな増加(減少)で得られた効率的ポートフォリオのリターン(リスク)における有意な増加(減少)があるかもしれない。本論文で提示した2つのモデルを用いて,この問題を調べた。モデルは次の通りである。効率的なポートフォリオを得た後に,最初のモデルは,収益率の削減に対するリスク率の削減の比率を最大化した。また,第2のモデルは,リスク率の増加に対する収益率の増加の比率を最大化する。最適値が1より大きいならば,リターン(リスク)は,リスクをさらに減少するために,このモデルから得る範囲(増加)に減少(増加)することができた。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 資産 ,  スペシャリスト ,  *ポートフォリオ ,  *利益 ,  *リスク ,  比率 ,  モデル ,  リスク管理
準シソーラス用語： 最適値 ,  投資家 ,  リスク回避 ,  収益率 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 効率的なポートフォリオフロンティア ,  スケールへの一定リターン ,  リスク回避 ,  期待される収益

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： ポートフォリオ ,  リスク ,  リターン ,  比率 ,  調査