文献

J-GLOBAL ID：202202277404772873   整理番号：22A1181393

不均一確率微分方程式の大域正値解について【JST・京大機械翻訳】

On the Global Positivity Solutions of Non-homogeneous Stochastic Differential Equations

著者 (2件)： Mhlanga Farai Julius (Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of Limpopo, Turfloop Campus, Sovenga, South Africa) ,  Rundora Lazarus (Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of Limpopo, Turfloop Campus, Sovenga, South Africa)
資料名： Frontiers in Applied Mathematics and Statistics (Web)  (Frontiers in Applied Mathematics and Statistics (Web))
巻： 8  ページ： 847896  発行年： 2022年 
JST資料番号： U7057A  ISSN： 2297-4687  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： スイス (CHE)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,形状[数式:原文を参照]の確率的方程式のCauchy問題に対する強い解の存在と一意性について扱い,Lipschitz連続に対するドリフトと拡散係数を必要としない。非Lipschitzian拡散係数を持つ非均質確率微分方程式の大域的正解の存在に対する十分条件を確率的議論を用いて求めた。特殊ケースγ=2と一般的ケース,すなわち,ΔΨ1を考察した。状態間隔の境界点におけるプロセスX_tのあらゆる可能な挙動の完全な記述を提供した。応用のため,Cox-Ingersol-Rossモデルを考察した。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： Brown運動 ,  初期値問題 ,  拡散 ,  拡散係数 ,  *確率 ,  一意性 ,  *確率微分方程式 ,  十分条件

著者キーワード (5件)： 幾何学的Brown運動 ,  Ito拡散 ,  Lipschitz連続 ,  スケール関数 ,  速度測定

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  確率論  (AB09000O)

引用文献 (21件)：

• Itô K. On Stochastic Differential Equations. New York, NY: American Mathematical Society (1951).
• Mao X, Yuan C. Stochastic Differential Equations with Markovian Switching. London: Imperial College Press (2006). doi: 10.1142/p473
• Mao X. Stochastic Differential Equations and Applications. London: Elsevier (2007). doi: 10.1533/9780857099402
• Øksendal B. Stochastic Differential Equations: An Introduction With Applications. New York, NY: Springer Science & Business Media (2013). doi: 10.1533/9780857099402
• Ikeda N, Watanabe S. Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes. North-Holland: Elsevier (2014). doi: 10.1533/9780857099402

タイトルに関連する用語 (3件)： 不均一 ,  確率微分方程式 ,  解