柔軟な投資家の事前会議でガイドされたマスタースレーブポートフォリオアプローチを用いたリスクキャリブレーション従来型再生可能発電ミックス【JST・京大機械翻訳】

M Jisma; Mohan Vivek; Thomas Mini Shaji; Madhu M Nimal

文献

J-GLOBAL ID：202202277733961840 整理番号：22A0923039

柔軟な投資家の事前会議でガイドされたマスタースレーブポートフォリオアプローチを用いたリスクキャリブレーション従来型再生可能発電ミックス【JST・京大機械翻訳】

Risk-Calibrated conventional-renewable generation mix using master-slave portfolio approach guided by flexible investor preferencing

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資料名：
巻： 245 ページ： Null 発行年： 2022年
JST資料番号： H0631A ISSN： 0360-5442 CODEN： ENEYDS 資料種別：逐次刊行物 (A)
記事区分：原著論文発行国：イギリス (GBR) 言語：英語 (EN)

本論文では,再生可能で燃料ベースの技術を有する発電ポートフォリオに含まれるエネルギーリスクとコストリスクを定量化し,組み合わせ,バランスするためのマスタスレーブ手法を提案した。リスク,コストおよび排出に対する投資家の主観的選好は,パレート最適化を用いてトレードオフし,多基準意思決定技術を用いて定量化した。再生可能エネルギー生産における時間的変動は,エネルギーリターンリスク効率の良いフロンティア(EF)によって特徴づけられた,経済エネルギーリスク(kWh)をもたらした。燃料ベースソース(FBS)のエネルギー生産コストの不確実性は,コストリスクEFによって表される経済リスクリスク($/kWh)をもたらす。これらの効率的なフロンティアを,Sharpe比とタンジェンシーポートフォリオの概念を用いて組み合わせた。マスタポートフォリオ(MP)は,総再生可能および総従来型発電に対する割合シェアを与える。スレーブポートフォリオ(SP)は,再生可能(太陽および風)内の内部重量と燃料ベース(石炭,天然ガス,および油)世代内を割当てる。最良解は,解析的階層プロセス(AHP)を用いて投資家の選好を較正することにより,パレートフロントから選択し,次に,EliminationとChoice Translate Reality(ELECTRE)を用いて検証した。完全にカスタマイズ可能な多基準ポートフォリオ選択は,投資家の主観的見解を組み込むことによって達成され,片側エネルギーポートフォリオを除去することができる。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

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発電一般 , エネルギーに関する技術・経済問題

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