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J-GLOBAL ID：202202278580182963   整理番号：22A1116022

マルチフラクタル性に基づく株式市場のリスク尺度【JST・京大機械翻訳】

A risk measure of the stock market that is based on multifractality

著者 (4件)： Wang Yi (School of Mathematics and Quantitative Economics, Shandong University of Finance and Economics, Jinan, Shandong 250014, PR China) ,  Sun Qi (School of Mathematics and Quantitative Economics, Shandong University of Finance and Economics, Jinan, Shandong 250014, PR China) ,  Zhang Zilu (School of Mathematics and Quantitative Economics, Shandong University of Finance and Economics, Jinan, Shandong 250014, PR China) ,  Chen Liqing (Department of Basic, Shandong Xiehe University, Jinan, Shandong 250014, PR China)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 596  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： マルチフラクタルスペクトルとそれらの経済的重要性のパラメータを研究することによって,新しいマルチフラクタル測度Rfを構築して,それは種々のレベルから価格変動情報を抽出した。新しいマルチフラクタル測度の性能を評価するために,研究サンプルとしてUS S&P 500指数と中国のCSI 300指数からの1分間の高周波データを用いて,著者らは,リスク(CVaR)における主流リスク測度モデル-条件値によるRfを経験的に比較した。2つの測度にSpearman順位相関試験を適用し,均一投資基準に従って2つの対策の下で投資戦略を定式化し,投資をシミュレーションした。結果は,Rfにはリスク同定能力があり,その平均予測精度,投資利益,およびSharpe比はCVaRモデルのものより高いことを示した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 測度 ,  投資 ,  HF【周波数】 ,  相関 ,  中華人民共和国 ,  スペクトル ,  *株式市場 ,  ラザホージウム ,  パラメータ ,  指数 ,  *フラクタル ,  定式化
準シソーラス用語： 価格変動 ,  *マルチフラクタル ,  予測精度 ,  投資戦略 ,  順位相関 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： マルチフラクタル ,  リスク尺度 ,  市場リスク ,  CVaR

分類 (5件)： 燃焼理論  (XE04020H) ,  油圧・空気圧機器  (QD04020X) ,  湖沼学,河川学  (DC07050J) ,  ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  図形・画像処理一般  (JE04010I)

タイトルに関連する用語 (4件)： マルチフラクタル ,  株式市場 ,  リスク ,  尺度