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J-GLOBAL ID:202202278971993285   整理番号:22A0826442

Weighted Genetic Network Programmingを用いた外国為替証拠金取引戦略の構築

著者 (2件):
資料名:
巻: 2022  号: MPS-137  ページ: Vol.2022-MPS-137,No.16,1-2 (WEB ONLY)  発行年: 2022年02月24日 
JST資料番号: U0451A  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 短報  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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近年,テクニカル分析を用いた株式売買や外国為替取引に関する研究が精力的に行われている.特にテクニカル分析を用いた投資戦略に関する研究では,深層強化学習やニューラルネットワークなど売買戦略を構築することが盛んである.しかし,これらの手法で構築された売買戦略は解釈可能性を考慮したアルゴリズムではないため取引の解釈をすることができない.そのため,実際に取引を行った理由を分析することは困難である.そこで本研究では,進化計算手法の一つであるFull Range Genetic Network Programmingを改良した新しいアルゴリズムであるWeighted Genetic Network Programmingを提案し,テクニカル分析による外国為替取引における効率的かつ解釈可能な売買戦略の構築を目的とする.(著者抄録)
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分類 (2件):
分類
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経営工学一般  ,  人工知能 
引用文献 (3件):
  • 間普真吾, 平澤宏太郎: 遺伝的ネットワークプログラミングのアーキテクチャについて,システム制御情報学会誌, Vol. 55, No. 11, pp. 480-485, 2011
  • S. Mabu, K. Hirasawa, and T. Furuzuki: Trading Rules on Stock Markets Using Genetic Network Programming with Reinforcement Learning and Importance Index, IEEJ Trans. EIS, Vol. 127, No. 7, pp. 1061-1067, 2007
  • 内田純平, 穴田一: 売買シグナルの強弱を考慮した Genetic Network Programmingによる外国為替取引戦略の構築, 第34回人工知能学会全国大会, 2020
タイトルに関連する用語 (5件):
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