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J-GLOBAL ID：202202279186130184   整理番号：22A0328289

極端な事象後の新しい揮発性進化モデル【JST・京大機械翻訳】

New volatility evolution model after extreme events

著者 (12件)： Cai Mei-Ling (School of Business, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China) ,  Chen Zhang-HangJian (School of Business, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China) ,  Chen Zhang-HangJian (School of Economics, Anhui University, Hefei 230601, China) ,  Li Sai-Ping (Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei 115, Taiwan) ,  Li Sai-Ping (Department of Physics, Hong Kong University of Science and Technology, Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong, China) ,  Xiong Xiong (The College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072, China) ,  Xiong Xiong (China Center for Social Computing and Analytics, Tianjin University, Tianjin 300072, China) ,  Zhang Wei (The College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072, China) ,  Zhang Wei (China Center for Social Computing and Analytics, Tianjin University, Tianjin 300072, China) ,  Yang Ming-Yuan (China Academy of Financial Research, Zhejiang University of Finance and Economics, 8 Xueyuan Road, Hangzhou 310018, China) ,  Ren Fei (School of Business, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China) ,  Ren Fei (Research Center for Econophysics, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China)
資料名： Chaos, Solitons & Fractals  (Chaos, Solitons & Fractals)
巻： 154  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： W0310A  ISSN： 0960-0779  CODEN： CSFOEH  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,極端な事象後の株式市場指数の2段階揮発性進化を研究するための新しい動的モデルを提案し,極端な事象後の揮発性が初期段階で引き伸ばされた指数関数的減衰に従い,高周波数微小データを用いて後期にべき乗則減衰になることを見出した。内因性および外因性事象後の揮発性の進化挙動の経験的研究は,著者らの新しいモデルの記述力をさらに実証した。揮発性進化の根底にあるメカニズムをさらに調査するために,著者らは,2段階仮定をテストするために,情報仮説(SAIH)と分布仮説(MDH)の逐次到着を導入し,そして,投資家が第1段階で非情報状態からインフォームド状態に,そして,インフォームド投資家が,第2段階で支配的に支配することを発見した。試験結果は,著者らの新モデルの妥当性と関連パラメータの適合値に対する支持説明を提供した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 情報 ,  経験 ,  HF【周波数】 ,  株式市場 ,  ダイナミックモデル ,  *揮発性 ,  *モデル ,  法則
準シソーラス用語： 内因性 ,  べき乗則 ,  投資家 ,  *進化モデル , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 揮発性進化 ,  極端な事象 ,  揮発性モデリング ,  動的モデル

分類 (2件)： 進化論一般  (EC03010Q) ,  経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (3件)： 事象 ,  揮発性 ,  進化モデル