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J-GLOBAL ID：202202279349225693   整理番号：22A1064275

Black-Littermanモデルを用いた情報システムによるポートフォリオ管理のための意思決定支援【JST・京大機械翻訳】

Decision Support for Portfolio Management by Information System with Black-Litterman Model

著者 (3件)： Stoilov Todor (Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Acad. G. Bonchev Street, BL2, Bulgaria) ,  Stoilova Krasimira (Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Acad. G. Bonchev Street, BL2, Bulgaria) ,  Vladimirov Miroslav (Varna University of Economics, Administration and Management Department, 9002 Varna, 1 Kniaz Boris Street, Bulgaria)
資料名： International Journal of Information Technology & Decision Making  (International Journal of Information Technology & Decision Making)
巻： 21  号： 2  ページ： 643-664  発行年： 2022年 
JST資料番号： W2076A  ISSN： 0219-6220  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： シンガポール (SGP)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： ポートフォリオ意思決定支援情報サービスの開発のために,アルゴリズムを引き出した。このアルゴリズムは,ポートフォリオ問題の定義と解決のための自動評価を可能にする。資産の限られた集合による資産リターンの歴史的データの小さなセットをポートフォリオのために用いて,それは制度的ポートフォリオ管理者のための事例であった。このアルゴリズムは,資産の限られた数による市場パラメータの推定のための計算作業負荷を低減するための解析的関係を適用する。Black-Litterman(BL)モデルにおける主観的専門家の見解を,資産リターンの歴史的データの付加的評価から定義した。アルゴリズムは,平均分散(MV)モデル,BL1,等加重投資戦略からのアクティブポートフォリオ管理の結果の比較を行う。アルゴリズムの利益は,歴史的データの小さいセットと限られた数の資産の使用であり,それは投資圧延地平地で証明される。Copyright 2022 World Scientific Publishing Company All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： アルゴリズム ,  最適化 ,  *管理 ,  管理者 ,  資産 ,  情報サービス ,  情報システム ,  投資 ,  *ポートフォリオ ,  圧延 ,  *モデル ,  パラメータ推定 ,  情報技術
準シソーラス用語： *意思決定支援 ,  *ポートフォリオ管理 ,  自動評価 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 意思決定支援 ,  最適化と情報技術 ,  手術研究 ,  ポートフォリオ管理

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： モデル ,  情報システム ,  ポートフォリオ管理 ,  意思決定支援