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J-GLOBAL ID：202202280473132840   整理番号：22A0436868

インフレーション,死亡率および不確実性の影響下における規定された寄与金金基金の最適管理【JST・京大機械翻訳】

Optimal management of defined contribution pension funds under the effect of inflation, mortality and uncertainty

著者 (8件)： Baltas I. (Department of Financial and Management Engineering, University of the Aegean, 41 Kountouriotou Str., Chios 82100, Greece) ,  Baltas I. (Laboratory of Stochastic Modeling and Applications, Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, 76 Patission Str., Athens 10434, Greece) ,  Dopierala L. (Department of International Business, Faculty of Economics, University of Gdansk, Armii Krajowej 119/121, Sopot 81-824, Poland) ,  Kolodziejczyk K. (Faculty of Engineering Management, ul. J.Rychlewskiego 2, 60-965 Poznan, Poland) ,  Szczepanski M. (Faculty of Engineering Management, ul. J.Rychlewskiego 2, 60-965 Poznan, Poland) ,  Weber G.-W. (Faculty of Engineering Management, ul. J.Rychlewskiego 2, 60-965 Poznan, Poland) ,  Yannacopoulos A.N. (Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, 76 Patission Str., Athens 10434, Greece) ,  Yannacopoulos A.N. (Laboratory of Stochastic Modeling and Applications, Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, 76 Patission Str., Athens 10434, Greece)
資料名： European Journal of Operational Research  (European Journal of Operational Research)
巻： 298  号： 3  ページ： 1162-1174  発行年： 2022年 
JST資料番号： A0547A  ISSN： 0377-2217  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究では,インフレーション,死亡率,およびモデル不確実性の影響の下で,分布相の間,定義された貢献金基金の最適管理の問題を研究した。より正確に,著者らは,退職の時間において,同じ保険会社とのライフ保証契約に入る従業員のクラスを考察した。企業の資金管理者は,ポートフォリオ節約への参入料金を収集し,この富裕は,ブラック・スコホール型金融市場で最適に投資される。そのようなスキームは,通常,長年にわたって終わるので,このフレームワークを拡張した。(i)インフレーション調整結合による金融市場の強化,および(ii)資金メンバーの死亡率を考慮した。モデルの不確実性の側面は,資金管理者がモデルhe/she顔を完全に信頼しないので導入した。ロバスト制御と動的計画法に頼ることで,(a)指数効用関数の場合の閉形式解,(b)最適投資決定に対するロバスト性とインフレーションの影響を解明する手における問題の定性的特徴の詳細な研究を提供した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *インフレーション ,  資金管理 ,  投資 ,  動的計画法 ,  *不確実性 ,  ポートフォリオ ,  *死亡率 ,  効用関数 ,  料金 ,  ロバスト性 ,  ロバスト制御
準シソーラス用語： 従業員 ,  金融市場 ,  *最適管理 ,  閉形式解 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 動的計画法 ,  ロバスト制御 ,  年金資金管理 ,  インフレーションリスク ,  死亡率のGompertz法則

分類 (5件)： 建設工学一般  (RA01011A) ,  航空輸送・サービス一般  (TE01010X) ,  生態学一般  (EE01010I) ,  エネルギー利用と環境との関係  (LE01000E) ,  都市問題,都市防災  (RD01030O)

タイトルに関連する用語 (6件)： インフレーション ,  死亡 ,  不確実性 ,  規定 ,  基金 ,  最適管理