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J-GLOBAL ID：202202281260566873   整理番号：22A0984144

リスク対策:ロバスト性,誘導可能性,およびバックテスト【JST・京大機械翻訳】

Risk Measures: Robustness, Elicitability, and Backtesting

著者 (3件)： He Xue Dong (Department of Systems Engineering and Engineering Management, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China; email: [e-mail]) ,  Kou Steven (Questrom School of Business, Boston University, Boston, MA 02215, USA; email: [e-mail]) ,  Peng Xianhua (HSBC Business School, Peking University, Shenzhen 518055, China; email: [e-mail])
資料名： Annual Review of Statistics and Its Application  (Annual Review of Statistics and Its Application)
巻： 9  号： 1  ページ： 141-166  発行年： 2022年 
JST資料番号： W3498A  ISSN： 2326-8298  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： リスク対策は,金融機関の内部リスク管理だけでなく,外部規制(例えば,金融機関に対する規制資本要求の計算のためのベースアコード)にも使用される。リスク管理の基本であるが,良好なリスク尺度を選択する方法は議論の余地がある問題である。リスク対策に関する文献,特に,加成性,ロバスト性,誘発可能性,およびバックテストのような問題についてレビューする。また,文献におけるいくつかの誤解と混乱を明らかにすることを目的とした。特に,いくつかの数学的利便性を欠いているにもかかわらず,テール損失分布の中央値は,テールリスク,ロバスト性,誘発可能性,バックテスト,および余剰不変性のような統計的および経済的考察により,Basel Accords資本要求を設定するための期待したショートフォールよりも良いオプションであると主張した。Copyright 2022 Annual Reviews All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 損失 ,  金融機関 ,  需要 ,  *リスク ,  加成性 ,  リスク管理 ,  性質 ,  不変性 ,  *ロバスト性
準シソーラス用語： 利便性 ,  *リスク対策 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (7件)： リスク対策 ,  ロバスト性 ,  誘導可能性 ,  バックテスト ,  リスクとリスク ,  予想された不足 ,  メディアン不足

分類 (4件)： 利益管理  (KA05030A) ,  数理計画法  (KA03030M) ,  オペレーションズリサーチ一般  (KA03010Q) ,  経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (7件)： リスク ,  対策 ,  ロバスト性 ,  誘導 ,  可能性 ,  バック ,  テスト