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J-GLOBAL ID：202202286869127593   整理番号：22A1058273

不均一性のロットによる動的パネルデータモデルの推定【JST・京大機械翻訳】

Estimation of dynamic panel data models with a lot of heterogeneity

著者 (1件)： Kruiniger Hugo (Department of Economics, Durham University, Durham, England)
資料名： Econometric Reviews  (Econometric Reviews)
巻： 41  号： 2  ページ： 117-146  発行年： 2022年 
JST資料番号： W5833A  ISSN： 0747-4938  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： パネルAR(1)モデルのための一般に使用される1ステップおよび2ステップシステムGMM推定子は,[数式:原文を参照]が自己回帰パラメータを同定しないモーメント条件を選択するとき,固有誤差の分散に対する個々の影響の分散の比率が非有界であるとき,平均定常性の下で矛盾しない。本論文では,通常用いられる2ステップシステム推定器と[数式:原文を参照]が異なっていて,この新しい推定器が,この場合において一貫した最適重み行列の推定量を使用するという,この事例でまだ一貫した新しい2段階システム推定器を提案する。また,一般的に使用される1ステップおよび2ステップのArellano-Bond GMM推定子およびランダム効果準MLEは,同じ条件下で一貫したままであることを示した。著者らの新しいシステム推定器の有用性を説明するために,Levineら(2000)の成長研究を再検討した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 行列 ,  誤差 ,  冗長性 ,  *推定 ,  比率 ,  *モデル ,  *測定データ ,  限界 ,  モーメント ,  不均一性 ,  性質 ,  パネル ,  推定量
準シソーラス用語： 定常性 ,  *パネルデータ ,  有界 ,  自己回帰 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (7件)： 動的パネルデータ ,  固定効果 ,  GMM ,  局所漸近性 ,  準ML ,  冗長モーメント条件 ,  弱モーメント条件

分類 (1件)： 信号理論  (ND02020G)

タイトルに関連する用語 (4件)： 不均一性 ,  ロット ,  データモデル ,  推定