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J-GLOBAL ID：202202287352321564   整理番号：22A1064470

Levy市場における永久アメリカオプションとしてモデル化された投資の最適タイミング【JST・京大機械翻訳】

Optimal timing of investments modeled as perpetual American options in a Levy market

著者 (2件)： Adinya Ini (Department of Mathematics, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria) ,  Ekhaguere G. O. S. (Department of Mathematics, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria)
資料名： International Journal of Financial Engineering  (International Journal of Financial Engineering)
巻： 9  号： 1  ページ： 2150025  発行年： 2022年 
JST資料番号： W3722A  ISSN： 2424-7863  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： シンガポール (SGP)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 実際のオプション手法を用いて,本論文では,Levy市場における永続性アメリカコールオプションとして,典型的に長い成熟日を持つ任意の実生活投資をモデル化した。関連するジャンプ拡散Levy過程のモーメント,特性関数,および無限発生器の2つの独立化合物Poisson過程および2つの相関標準Brown運動によって定義し,これらの基本的結果を採用して投資の最適時間を決定した。Build OpateとTransfer Instationに対する結果の適用が与えられる。Copyright 2022 World Scientific Publishing Company All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： Brown運動 ,  *市場 ,  *投資 ,  選択 ,  Poisson過程 ,  *モデリング ,  特性関数 ,  権利 ,  モーメント
準シソーラス用語： リアルオプション ,  再生器 ,  Levy過程 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： Levyプロセス ,  リアルオプション ,  投資 ,  無限小発電機 ,  最適停止

分類 (3件)： その他のオペレーションズリサーチの手法  (KA03070E) ,  利益管理  (KA05030A) ,  ゲーム理論  (KA03060T)

タイトルに関連する用語 (6件)： 市場 ,  永久 ,  アメリカ ,  オプション ,  モデル ,  投資