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J-GLOBAL ID：202202288703584829   整理番号：22A0432849

依存リスクに対する限界期待短落の漸近的結果【JST・京大機械翻訳】

Asymptotic results on marginal expected shortfalls for dependent risks

著者 (1件)： Li Jinzhu (School of Mathematical Science and LPMC, Nankai University, Tianjin 300071, PR China)
資料名： Insurance: Mathematics and Economics  (Insurance: Mathematics and Economics)
巻： 102  ページ： 146-168  発行年： 2022年 
JST資料番号： W2139A  ISSN： 0167-6687  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,全リスクの異なる基準指数を持つ3種類のMarginal Expected Shorthsの漸近挙動について研究した。漸近独立事例に対する結果は,各個々のリスクの特定の分布クラスが想定されない,極めて一般的なフレームワークの下で得られる。漸近依存性の場合,2つの広く適用されている仮定の下で研究を実施し,個々のリスクはそれぞれFrechetとGumbelテールを有することを暗示した。また,全体システムに2つの個人リスクがあるとき,様々なシナリオにおける漸近結果の精度に関する解析も与えた。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *漸近挙動

著者キーワード (5件)： 漸近依存性 ,  漸近的独立性 ,  引力のGumbel max-ドメイン ,  ヘビーテール分布 ,  限界予想の不足

分類 (2件)： 統計学  (AB08000H) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (3件)： リスク ,  限界 ,  期待