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J-GLOBAL ID：202202289938678999   整理番号：22A0499244

価格プロセスの局所規則性による乱流株式市場における価値リスクの予測【JST・京大機械翻訳】

Forecasting Value-at-Risk in turbulent stock markets via the local regularity of the price process

著者 (4件)： Frezza Massimiliano (QuantLab, Department of Economics and Law, University of Cassino and Southern Lazio, Cassino, Italy) ,  Bianchi Sergio (Department of MEMOTEF, Faculty of Economics, Sapienza University of Rome, Rome, Italy) ,  Bianchi Sergio (Department of Finance and Risk Engineering, Tandon School of Engineering, New York University, New York City, USA) ,  Pianese Augusto (QuantLab, Department of Economics and Law, University of Cassino and Southern Lazio, Cassino, Italy)
資料名： Computational Management Science  (Computational Management Science)
巻： 19  号： 1  ページ： 99-132  発行年： 2022年 
JST資料番号： W4187A  ISSN： 1619-697X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 価格時系列のポイントワイズ規則性指数に基づく新しい計算アプローチを提案し,リスクにおける価値を推定した。得られた予測を,2つの主に使用された方法,即ち,分散共分散法と指数加重移動平均法と比較した。著者らの知見は,金融市場の2つの非常に乱流期間において,著者らのアルゴリズムを使用して得られた予測が,2つのベンチマークを決定的に上回り,無条件範囲と独立性と損失の大きさの両方に関してより正確な推定を提供することを示した。Copyright The Author(s) 2021 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： アルゴリズム ,  *乱流 ,  共分散 ,  *株式市場 ,  *規則度 ,  ベンチマーク
準シソーラス用語： 金融市場 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： リスクとリスク ,  時変分散と尖度 ,  点状規則性

分類 (2件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V) ,  オペレーションズリサーチ一般  (KA03010Q)

タイトルに関連する用語 (7件)： 価格 ,  プロセス ,  乱流 ,  株式市場 ,  価値 ,  リスク ,  予測