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J-GLOBAL ID：202202291595383819   整理番号：22A0455495

3方向決定と累積予測理論に基づくファジィポートフォリオ選択【JST・京大機械翻訳】

Fuzzy portfolio selection based on three-way decision and cumulative prospect theory

著者 (6件)： Wang Xianhe (School of Management and Engineering, Nanjing University, Nanjing, China) ,  Wang Bo (School of Management and Engineering, Nanjing University, Nanjing, China) ,  Liu Shu (School of Finance, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, China) ,  Li Huaxiong (School of Management and Engineering, Nanjing University, Nanjing, China) ,  Wang Tianxing (School of Management and Engineering, Nanjing University, Nanjing, China) ,  Watada Junzo (School of Information, Production and Systems, Waseda University, Fukuoka, Japan)
資料名： International Journal of Machine Learning and Cybernetics  (International Journal of Machine Learning and Cybernetics)
巻： 13  号： 1  ページ： 293-308  発行年： 2022年 
JST資料番号： W4478A  ISSN： 1868-8071  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： ファジィポートフォリオ選択の目標は,収益を最大にし,リスクを最小化することができる秘密の組合せを行うことである。既存の研究の殆どは,投資家が手にすべてのキャッシュを持ち,ポートフォリオ最適化の前に秘密位置を持たないと仮定し,それは時々現実に矛盾する。さらに,多くの研究は,いくつかの投資家の挙動に矛盾する期待効用理論に基づいており,また,資本の過剰濃縮につながる可能性がある。したがって,本論文では,上記の2つの短所を緩和することができる3方向決定と累積展望理論に基づくファジィポートフォリオ選択モデルを提案した。このモデルにおいて,候補秘密に対する行動集合におけるあらゆる動作を,展望値に割り当て,そして,著者らは,三方向決定理論に従って,候補秘密の三分割を構築することができた。この手法の有効性を検証するために,実際の市場データに基づいて2つの事例研究を採用した。実験結果は,三方向決定と累積展望理論の使用が投資収益を増加して,一方,投資家のリスクを減らすことを証明した。Copyright The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2021 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 決定理論 ,  *投資 ,  キャッシュメモリ ,  事例研究 ,  有効性 ,  曖昧さ
準シソーラス用語： 投資家 ,  *ポートフォリオ選択 ,  ポートフォリオ最適化 ,  期待効用 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： ファジィポートフォリオ選択 ,  三方向決定 ,  累積的展望理論 ,  期待効用理論

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (6件)： 3方向 ,  累積 ,  予測 ,  理論 ,  ファジィ ,  ポートフォリオ選択