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J-GLOBAL ID：202202291712972825   整理番号：22A1104502

株式市場統計解析:投資戦略対取引戦略【JST・京大機械翻訳】

Stock Market Statistical Analysis: Investing Versus Trading Strategies

著者 (3件)： Frans Christensen Mario (Bina Nusantara University,Faculty of Computing and Media,Computer Science Department,Jakarta,Indonesia,11480) ,  Nigo Patrick Alvin (Bina Nusantara University,Faculty of Computing and Media,Computer Science Department,Jakarta,Indonesia,11480) ,  Qomariyah Nunung Nurul (Bina Nusantara University,Faculty of Computing and Media,Computer Science Department,Jakarta,Indonesia,11480)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2022  号： ISMODE  ページ： 33-38  発行年： 2022年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 2008年に,Warren Buffettはヘッジファンド,Prote’ge’Partners LLCに対して10年チャレンジを発行し,ヘッジファンド産業収益は長期でS&P500指数のでをでらさないこと,そして,彼は勝っている。驚くべきことに,ヘッジファンドは,包括的に分析され,取引されたストックを,一方,Warren Buffettは,単にS&P500インデックスFundに投資した。これらの結果によって非常に fainatedされたので,著者らは,長期においてより利益があるかどうかを決定するために,異なる取引戦略の投資を投資するのを望んだ。Warren Buffetの結果に基づいて,著者らの初期仮説は,投資が長期における取引より利益的であるということである。これを証明するために,バックテストシミュレーション(Paper Trading)Pythonプログラムを作成した。Yahoo FinanceのAPIを用いて収集した複数のインドネシアブルーチップストックのデータを使用して,複数の取引戦略と単純な購入戦略を比較した。次に,それらの長期持続可能性を決定するために,各戦略の累積利益に線形回帰を加えた。次に,単一チャートへのそれらのリターンの全てをプロットすることによって,各戦略に対する結果を比較した。最後に,視覚と統計的手法を通して,どの戦略が最高の年間リターンを生成するかを決定し,その結果,著者らの初期仮説を証明した。分析を通して,投資戦略が,本研究で使用した他の戦略と比較して,最も高い平均年間リターンを生成すると結論した。これは,著者らの仮説が正しいことを証明した。さらに,一般的および数学的推論を通して以前の結果の原因を決定した。Copyright 2022 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 視覚 ,  インドネシア共和国 ,  統計的方法 ,  株式市場 ,  *在庫量
準シソーラス用語： 持続可能性 ,  線形回帰 ,  *投資戦略 ,  ヘッジファンド , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 図形・画像処理一般  (JE04010I)

タイトルに関連する用語 (5件)： 株式市場 ,  統計解析 ,  投資戦略 ,  取引 ,  戦略