文献

J-GLOBAL ID：202202291738715635   整理番号：22A0951168

日内電力市場における均衡価格【JST・京大機械翻訳】

Equilibrium price in intraday electricity markets

著者 (3件)： Aid Rene (LEDa, Universite Paris Dauphine, PSL Research University, Paris, France) ,  Cosso Andrea (Department of Mathematics, University of Bologna, Bologna, Italy) ,  Pham Huyen (LPSM, Universite de Paris, Paris, France)
資料名： Mathematical Finance  (Mathematical Finance)
巻： 32  号： 2  ページ： 517-554  発行年： 2022年 
JST資料番号： W1683A  ISSN： 0960-1627  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 電力市場における日内取引の平衡モデルを定式化した。エージェントは,顧客消費と日内販売およびそれらの生産プラス日内購入の間の制約をバランスさせる。それらは成熟時の顧客消費の予測を継続的に更新した。予報は,固有雑音と共通雑音(天候)の傾向がある。エージェント生産能力は,Markov連鎖によってそれぞれモデル化される独立ランダム故障を受ける。平衡価格は,各エージェントの取引コストプラス不均衡コストを最小化する価格として定義され,通常の市場クリアリング条件を満足する。平衡価格と一意性を証明し,平衡価格と最適取引戦略がマージールであることを示した。主な経済的洞察は以下の通りである。(i)発電に関する不確実性がないとき,市場価格は決定論的重みによって各エージェントの予測限界コストの凸組合せであることを示した。さらに,平衡市場価格はAlmgrenとChrissのモデルと一致し,基本部分と永久市場影響を同定した。エージェント間の不均一性は,Samuelson効果に対する必要条件である。不均一性がコストにのみ存在するとき,Samuelson効果は真に当てはまることを示した。不均一性が市場アクセス品質にのみ存在するとき,同様の結果が立っている。(ii)生産不確実性のみが存在するとき,多数のプレーヤーに対する平衡の近似を提供した。得られた価格は時間とともに揮発性の増加を示した。Copyright 2022 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 雑音 ,  *価格 ,  故障 ,  *市場 ,  不確実性 ,  発電 ,  Markov連鎖 ,  モデリング ,  取引 ,  *釣合 ,  定式化 ,  エージェント ,  *電力市場
準シソーラス用語： 市場価格 ,  決定論 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： ジャンプを伴う前方後方SDEの結合 ,  平衡モデル ,  日内電力市場 ,  マルチンゲール最適性原理 ,  Samuelson効果

分類 (2件)： 電力工学・電力事業一般  (NB01000X) ,  電力系統一般  (NB02000E)

タイトルに関連する用語 (3件)： 電力市場 ,  均衡 ,  価格