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J-GLOBAL ID：202202292222212475   整理番号：22A0436820

ロバストなリスク評価と歪混合アプローチのためのシミュレーション方法【JST・京大機械翻訳】

Simulation methods for robust risk assessment and the distorted mix approach

著者 (2件)： Kim Sojung (Institute of Actuarial and Financial Mathematics & House of Insurance, Leibniz Universitaet Hannover, Welfengarten 1, Hannover 30167, Germany) ,  Weber Stefan (Institute of Actuarial and Financial Mathematics & House of Insurance, Leibniz Universitaet Hannover, Welfengarten 1, Hannover 30167, Germany)
資料名： European Journal of Operational Research  (European Journal of Operational Research)
巻： 298  号： 1  ページ： 380-398  発行年： 2022年 
JST資料番号： A0547A  ISSN： 0377-2217  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 不確実性はリスク評価のための適切な技術を必要とする。確率的近似と確率的平均近似を結合して,著者らは,テール不確実性の面でリスクで最悪ケース平均値を計算する効率的アルゴリズムを提案した。多変量分布の異なる領域に対して異なるコピュラを柔軟に割り当てる歪んだ混合法によって依存性をモデル化した。著者らは,金融市場とサイバーリスクの文脈における著者らのアプローチの適用を説明した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *シミュレーション ,  不確実性 ,  確率近似 ,  近似法 ,  リスク管理 ,  *ロバスト性 ,  *リスク評価
準シソーラス用語： 金融市場 ,  コピュラ ,  多変量 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： リスク管理 ,  ロバスト性 ,  リスク対策 ,  シミュレーション ,  サイバーリスク

分類 (2件)： 数理計画法  (KA03030M) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： ロバスト ,  リスク評価 ,  歪 ,  シミュレーション方法