文献
J-GLOBAL ID:201802288059028631
整理番号:18A0285338
離散Malliavin計算法を用いたジャンプ-拡散モデルにおけるギリシャの計算【Powered by NICT】
Computation of Greeks in jump-diffusion models using discrete Malliavin calculus
著者 (2件):
Muroi Yoshifumi
(Graduate School of Economics and Management, Tohoku University, 27-1 Kawauchi, Aoba-Ku, Sendai City, 980-8576, Japan)
,
Suda Shintaro
(Mitsubishi UFJ Trust Investment Technology Institute Co., Ltd. (MTEC), 4-2-6 Akasaka, Minato-Ku, Tokyo 107-0052, Japan)
資料名:
Mathematics and Computers in Simulation
(Mathematics and Computers in Simulation)
巻:
140
ページ:
69-93
発行年:
2017年
JST資料番号:
A0497C
ISSN:
0378-4754
資料種別:
逐次刊行物 (A)
記事区分:
原著論文
発行国:
オランダ (NLD)
言語:
英語 (EN)