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J-GLOBAL ID：200901016645961996   Update date: Jul. 22, 2024

MAKIMOTO Naoki

マキモト ナオキ | MAKIMOTO Naoki
Affiliation and department：
University of Tsukuba Institute of Business Sciences

About University of Tsukuba Institute of Business Sciences


Job title： Provost
Research field  (2)： Safety engineering ,  Social systems engineering
Research theme for competitive and other funds  (22)：
  • 2023 - 2027 機械学習と時系列モデルを組み合わせたリターン予測に関する研究
  • 2020 - 2025 Construction of risk management system to support renewable energy P2P transactions
  • 2019 - 2022 Risk management system for losses caused by trading electricity in whole sale market using weather derivatives
  • 2019 - 2022 ポートフォリオ戦略の事前および事後評価の高度化
  • 2016 - 2020 Constructions of demand-prediction based strategy and real-time experimental system to accelerate electricity market
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Papers (53)：
  • 牧本, 直樹. 待ち行列と金融工学. オペレーションズ・リサーチ:経営の科学. 2023. 10. 508-513
  • Makimoto, Naoki, Takashima, Ryuta. Capacity Market and Investments in Power Generations: Risk-Averse Decision-Making of Power Producer. ENERGIES. 2023. 16. 10
  • Shimai, Yoshiyuki, Makimoto, Naoki. Multi-period Dynamic Bond Portfolio Optimization Utilizing a Stochastic Interest Rate Model. Asia-Pacific Financial Markets. 2023
  • 夷藤 翔, 牧本, 直樹. コピュラの違いが最適資産配分に与える影響の研究 -非対称tコピュラと正規コピュラ,tコピュラの比較-. 現代ファイナンス. 2022. 45. 1-29
  • 夷藤, 翔, 牧本, 直樹. マルコフ・スイッチング・ダイナミック非対称tコピュラを用いた本邦株式市場の依存構造に関する研究. ジャフィー・ジャーナル. 2021. 19. 27-56
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MISC (5)：
  • Makimoto Naoki, Sugihara Yoshihiko. Optimal Execution of Multi-Asset Block Orders under Stochastic Liquidity (Financial Modeling and Analysis). RIMS Kokyuroku. 2010. 1675. 185-198
  • Makimoto Naoki, Shiraki Hiroaki. Delay dependent preemptive priority rules for M/G/1 queues. RIMS Kokyuroku. 1996. 947. 88-98
  • MAKIMOTO Naoki. Bounds of the Relaxation Time for PH/PH/c Queues. 1992. 1992. 160-161
  • MAKIMOTO Naoki, KIJIMA Masaaki. Computation of the Quasi-stationary Distributions in M(n)/GI/1/K and GI/M(n)/1/K Queues. 1990. 1990. 170-171
  • M KIJIMA, N MAKIMOTO, H SHIRAKAWA. STOCHASTIC MINIMIZATION OF THE MAKESPAN IN FLOW SHOPS WITH IDENTICAL MACHINES AND BUFFERS OF ARBITRARY SIZE. OPERATIONS RESEARCH. 1990. 38. 5. 924-928
Books (13)：
  • Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets
    Springer 2020 ISBN:9789811544972
  • Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets
    Springer 2020 ISBN:9789811544972
  • Airline Economics in Asia
    Emerald Publishing 2018 ISBN:9781787545663
  • 金融工学ハンドブック
    朝倉書店 2009
  • GRAMMAR OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT
    SPRINGER 2008 ISBN:9784431752318
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Lectures and oral presentations  (29)：
  • 蓄電池を利用した電力入札戦略における待ち行列モデル
    (日本オペレーションズ・リサーチ学会待ち行列研究部会)
  • Dynamic Dependence of Equity Market Factors and Empirical Analysis of Tail Risk Parity Factor Portfolio
    (6th International Conference on Econometrics and Statistics)
  • 本邦株式市場のスタイル・ファクター間の依存構造に関する研究
    (日本オペレーションズ・リサーチ学会2023年春季研究発表会)
  • 肺癌治療における早期介入効果の評価モデル
    (日本オペレーションズ・リサーチ学会2023年春季研究発表会)
  • コピュラの選択がテイルリスクを考慮した最適資産配分問題に与える影響
    (日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会 2021)
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Education (2)：
  • - 1992 Tokyo Institute of Technology Graduate School, Division of Science and Engineering
  • - 1987 Tokyo Institute of Technology Faculty of Science
Work history (4)：
  • 2007/10 - 現在 University of Tsukuba Faculty of Business Sciences
  • 1998/04 - 2007/09 University of Tsukuba
  • 1994 - 1998 Tokyo Institute of Technology Lecturer
  • 1992 - 1994 Tokyo Institute of Technology Research Assistant
Committee career (3)：
  • 2018/03 - 現在 日本オペレーションズ・リサーチ学会 フェロー
  • 2012/02 - 現在 日本オペレーションズ・リサーチ学会 代議員
  • 2005/05 - 2021/04 日本オペレーションズ・リサーチ学会 国際委員
Association Membership(s) (4)：
Japanese Association of Financial Econometrics and Engineering ,  Nippon Finance Association ,  THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN ,  The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

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