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J-GLOBAL ID：200901029804741123
Update date: Feb. 14, 2024
Takaoka Koichiro
タカオカ コウイチロウ | Takaoka Koichiro
Affiliation and department：
Job title：
Professor
Research field (1)：
Mathematical analysis
Research keywords (3)：
Mathematical Finance
, Martingales
, Probability Theory
Research theme for competitive and other funds (9)：
- 2017 - 2020 Restructuring Global Financial Regulation and Crisis Management in the New Phase after the Global Financial Crisis
- 2013 - 2016 The Global Financial Crisis and Its Effects on Currencies and Finance: Evaluation Methods Revisited
- 2007 - 2010 Theory of stochastic analysis and its applications
- 2001 - 2002 Study on the global behavior of solutions for the fluid equation
- 1998 - 2000 確率過程論とその数理ファイナンスへの応用
- 1998 - 1999 Studies on the structure of the lattice of clones consisting of multiple-valued logical functions
- 1997 - 1998 Mathematical Analysis of Infinite Dimensional Stochastic Models
- 1996 - 1996 数理物理・数理生物のモデルに関する確率解析
- 1995 - 1995 無限次元拡散モデルの解析
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Papers (20)：
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Masashi Tomita, Koichiro Takaoka, Motokazu Ishizaka. A Generalized Cramer-Lundberg Model Driven by Mixed Poisson Processes and Its Ruin Probability. Chuo Business Review. 2023. 42. 19-30
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Masashi Tomita, Koichiro Takaoka, Motokazu Ishizaka. On the ruin probability of a generalized Cramer-Lundberg model driven by mixed Poisson processes. Journal of Applied Probability. 2022. 59. 3. 849-850
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A. M. M. Barreto, N. Ishimura, K. Takaoka. On a determination formula for the estimation of copula-based Value at Risk. Proceedings of the 53rd International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications. 2022. 86-92
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Koichiro Takaoka. Liquidity Shortage and Credit Risk - a Note on the Structural Approach to the Risk of Liquidity Default. 小川英治編著『世界金融危機と金利・為替-通貨・金融への影響と評価手法の再構築』東京大学出版会. 2015. 169-179
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Takashi Misumi, Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka. Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk (jointly worked). Japanese Journal of Monetary and Financial Economics. 2014. 2. 59-73
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Books (2)：
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『穴埋め式確率・統計らくらくワークブック』 (共著)
講談社 2003 ISBN:9784061539945
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翻訳:『デリバティブ価格理論入門--金融工学への確率解析』 原著は M. Baxter & A. Rennie, "Financial Calculus" Cambridge University Press
シグマベイスキャピタル社 2001 ISBN:9784916106513
Lectures and oral presentations (45)：
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数理ファイナンスの第 1 基本定理 -確率積分とマルチンゲール測度-
(日本数学会2018年度年会(統計数学分科会) 2018)
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Some Results on the Yard-Sale Model of Asset Exchange
(大阪大学確率論セミナー 2017)
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流動性の不足と信用リスクの分析-流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察
(第五回吉林大学・一橋大学共同学術フォーラム「グローバル金融危機以降の通貨、銀行及び金融監督」 2016)
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流動性の不足と信用リスクの分析
(平成28年度第1回一橋大学政策フォーラム「世界金融危機と金利・為替」 2016)
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数理ファイナンスの基本定理について
(法政大学 浦谷・安田研究室セミナー 2015)
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Education (3)：
- 1993 - 1995 The University of Tokyo 数理科学研究科
- 1989 - 1993 The University of Tokyo 理学部 数学科(理科I類)
- 1986 - 1989 筑波大学附属駒場高等学校
Professional career (2)：
- 修士(数理科学) (東京大学)
- 博士(数理科学) (東京大学)
Work history (24)：
- 2019/04 - 現在 Professor, Faculty of Commerce, Chuo University
- 2019/10 - 2019/10 京都大学大学院理学研究科非常勤講師
- 2018/04 - 2019/03 一橋大学大学院経営管理研究科教授
- 2015/04 - 2018/03 一橋大学大学院商学研究科教授
- 2017/01 - 2017/01 大阪大学大学院基礎工学研究科非常勤講師
- 2007/04 - 2015/03 一橋大学大学院商学研究科准教授
- 2012/10 - 2013/01 東京大学大学院経済学研究科非常勤講師
- 2010/10 - 2010/10 千葉大学理学部非常勤講師
- 2009/10 - 2009/10 首都大学東京理学部非常勤講師
- 2009/06 - 2009/07 京都大学大学院理学研究科非常勤講師
- 2009/01 - 2009/01 熊本大学理学部非常勤講師
- 2008/11 - 2008/11 千葉大学理学部非常勤講師
- 2004/04 - 2007/03 一橋大学大学院商学研究科助教授
- 2007/02 - 2007/02 信州大学理学部非常勤講師
- 2006/11 - 2006/11 千葉大学理学部非常勤講師
- 2006/07 - 2006/07 広島大学大学院理学研究科非常勤講師
- 2005/11 - 2005/11 筑波大学大学院数理物質科学研究科非常勤講師
- 2005/05 - 2005/06 東北大学理学部非常勤講師
- 2004/11 - 2004/11 千葉大学理学部非常勤講師
- 2000/04 - 2004/03 一橋大学大学院商学研究科講師
- 2002/11 - 2002/11 名古屋大学大学院多元数理科学研究科非常勤講師
- 2000/11 - 2000/11 東京都立大学理学部非常勤講師
- 1998/10 - 2000/03 一橋大学商学部講師
- 1995/04 - 1998/09 東京工業大学理学部助手
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Awards (1)：
- 2007/04 - 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) JAFEE Best Paper Award JAPAN
Association Membership(s) (6)：
日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)
, 日本数学会
, 日本応用数理学会
, 数理経済学会
, 日本ファイナンス学会
, 日本保険・年金リスク学会(JARIP)
