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J-GLOBAL ID：200901048468626617   Update date: Nov. 25, 2024

Nakagawa Hidetoshi

ナカガワ ヒデトシ | Nakagawa Hidetoshi
Affiliation and department：
Hitotsubashi University Graduate School of Business Administration Department of Business Administration

About Hitotsubashi University Graduate School of Business Administration Department of Business Administration


Job title： Professor
Homepage URL  (1)： https://sites.google.com/site/icsnakagawah/
Research field  (3)： Applied mathematics and statistics ,  Basic mathematics ,  Money and finance
Research keywords  (3)： Financial Engineering ,  Mathematical Finance ,  Quantification of Financial Risk
Research theme for competitive and other funds  (14)：
  • 2023 - 2026 気候変動リスクを考慮した信用リスク評価モデルの構築と応用
  • 2023 - 2026 イベントドリブン型リスクの伝播メカニズムの理論的探求と機械学習手法を用いた実証
  • 2020 - 2024 Theoretical exploration of credit risk contagion mechanisms and empirical analysis using machine learning methods
  • 2022 - 2022 気候関連金融リスク計測手法の研究
  • 2017 - 2020 錐形ファイナンスと板情報過程の融合による市場流動性リスクの発生メカニズムの検証
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Papers (46)：
  • Hidetoshi Nakagawa, Suguru Yamanaka. A Novel Extension of the Merton Model for Default Risk Assessment in Firms with Non-Market-Traded Operational Assets. HUB FS Working paper series, FS-2024-E-004. 2024
  • Hidetoshi Nakagawa, Hideyuki Takada. Dynamics of Market Spread of First-to-Default Swap in an Information-Based Approach. HUB FS Working paper series, FS-2024-E-003. 2024
  • Ryosuke Kitani, Hidetoshi Nakagawa. Discrepancy between regulations and practice in initial margin calculation. Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. 2024. 41. 1567-1592
  • Hidetoshi Nakagawa. Mathematical Issues regarding Counterparty Risk. 2024. 34. 2. 14-22
  • Hidetoshi Nakagawa, Hideyuki Takada. A default contagion model for pricing defaultable bonds from an information based perspective. Quantitative Finance. 2022. 23. 1. 169-185
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MISC (21)：
  • 中川秀敏. 今日の問題『AT1債』評価モデルに求められるもの. 月刊金融ジャーナル2023年8月号. 2023. 68-69
  • 中川 秀敏. バランスシート・モデルの高度化と新しいリスク管理の枠組み. J-MONEY. 2018. 30(2018Autumn). 48-49
  • Hidetoshi Nakagawa. Book review: Continuous-Time Models in Corporate Finance, Banking, and Insurance. Quantitative Finance. 2018. 18. 11. 1791-1793
  • 中川 秀敏. 『Hawkes過程』のファイナンスへの活用:イベントの集中発生を捉える新たな確率モデルの広がり. J-MONEY. 2017. 27(2017Winter). 46-47
  • Hidetoshi Nakagawa. Introduction to Credit risk modeling. Operations research as a management science research. 2016. 61. 6. 359-364
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Books (11)：
  • Economy of life
    2020
  • MBAチャレンジ金融・財務 (共著)
    中央経済社 2017 ISBN:9784502217814
  • 応用数理ハンドブック (共著)
    朝倉書店 2013 ISBN:9784254111415
  • 経済時系列分析ハンドブック (共著)
    朝倉書店 2012 ISBN:9784254290158
  • クレジット・デリバティブ-信用リスク商品ハンドブック(本橋英人・長谷川嘉成・柴田裕俊訳) (共訳)
    ピアソン・エデュケーション 2008 ISBN:9784894713178
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Lectures and oral presentations  (107)：
  • Dynamics of Market Spread of First-to-Default Swap in an Information-Based Approach
    (HUB-SBA FS Summer Conference on Finance 2024 2024)
  • Dynamics of First-to-Default Swap in an Information-Based Approach
    (One-day workshop on stochastic control, finance, and related issues 2024)
  • Gross-revenue-based structural credit risk model
    (2024)
  • Gross-revenue-based structural credit risk model
    (10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023) 2023)
  • Discrepancy between Regulations and Practice in Initial Margin Calculation
    (10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023) 2023)
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Education (4)：
  • 1997 - 2000 The University of Tokyo Graduate School of Mathematical Sciences
  • 1995 - 1997 The University of Tokyo Graduate School of Mathematical Sciences
  • 1993 - 1995 The University of Tokyo Faculty of Science Department of Mathematics
  • 1991 - 1993 The University of Tokyo College of Arts and Sciences
Professional career (2)：
  • Ph.D. (The University of Tokyo)
  • Master of Mathematical Sciences (The University of Tokyo)
Work history (5)：
  • 2018/04 - 現在 Hitotsubashi University
  • 2008/04 - 2018/03 Hitotsubashi University
  • 2005/04 - 2008/03 Tokyo Institute of Technology Graduate School of Innovation Management
  • 2003/02 - 2005/03 Tokyo Institute of Technology
  • 2000/04 - 2003/01 株式会社エムティービーインベストメント テクノロジー研究所(MTEC) 研究部 研究員
Committee career (6)：
  • 2013/04 - 現在 日本アクチュアリー会 朋友
  • 2008/04 - 現在 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) 庶務担当理事
  • 2023/04 - 数理経済学会 副会長・広報担当理事
  • 2016/04 - 2021/03 預金保険機構優先株式等処分審査会 委員
  • 2017 - 2020 数理経済学会 評議員
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Awards (4)：
  • 2018/09 - 日本応用数理学会 日本応用数理学会 2018年度ベストオーサー賞(論文部門) 山中 卓・中川 秀敏・杉原 正顯,「Hawkes過程による信用リスク伝播のモデリングとその応用」, 『応用数理』(日本応用数理学会編、岩波書店), vol.27, No.1, 5-12 (2017年3月)
  • 2015/01 - The Japanese Association of Financial Econometrics and Engineering 2014 JAFEE BEST PAPER AWARD
  • 2009/09 - 日本応用数理学会 日本応用数理学会 論文賞(実用部門) 金子 拓也・中川 秀敏 共著論文「B/Sを利用した回収率とそれに基づく貸出債権の適正プライシング・モデル」(日本応用数理学会論文誌 Vol.16, No.3, 2006, pp.317--343)
  • 2007/09 - 日本FP学会 日本FP学会 日本FP協会奨励賞 川口宗紀・中川秀敏 共著論文「住宅ローンの借り手の立場から見た最適プリペイメント戦略の研究」
Association Membership(s) (6)：
日本FP学会 ,  日本応用数理学会 ,  日本オペレーションズ・リサーチ学会 ,  日本保険・年金リスク学会(JARIP) ,  数理経済学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

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