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J-GLOBAL ID：200901051985199053
Update date: Mar. 29, 2024
Satoyoshi Kiyotaka
サトヨシ キヨタカ | Satoyoshi Kiyotaka
Affiliation and department：
Research field (1)：
Money and finance
Research theme for competitive and other funds (6)：
Papers (25)：
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Identifying Bull and Bear Market States Using Markov-Switching Models : A Risk-Return Analysis. 2020. 95. 51-66
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Kiyotaka Satoyoshi. An Analysis of the Risk-Return Relationships Under Short-Term Trends in the Stock Market. 2019. 94. 25-39
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Kiyotaka Satoyoshi. An Empirical Study of Stock Price Data Using Mixture Models. 2019. 93. 107-121
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Kiyotaka Satoyoshi. An Analysis of Bull and Bear Phases in TOPIX Using EGARCH Models. 2018. 48. 91-106
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Trend Analysis of Nikkei 225 and Option Valuation : Markov Switching EGARCH Models. 2016. 96. 59-82
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MISC (2)：
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里吉清隆. マルコフ・スイッチングVARモデルによる日経平均VIと日経平均株価の連動性の分析. 先物・オプションレポート. 2022. 34. 10. 1-7
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里吉 清隆. B′-2 Bayesian Analysis of Dynamic Market Models(日本統計学会第68回大会記録 : 計量経済学におけるマルコフ連鎖モンテカルロシミュレーション (1)). 日本統計学会誌. 2000. 30. 3. 364-364
Lectures and oral presentations (15)：
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EGARCH モデルによるブル・ベア市場の分析
(『経科研レポート』(中間報告会記録), No.43. 2018)
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日経平均株価のトレンドとオプション評価-マルコフ・スイッチングEGARCHモデルによる分析-
(2015年度日本金融学会秋季大会 2015)
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マルコフ・スイッチングEGARCH モデルによる日経平均株価のブル・ベア相場の実証分析
(証券経済学会全国大会、秋季大会(第78回) 2012)
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原資産の収益率の分布に歪みがある場合のオプション評価
(2012年度 統計関連学会連合大会 2012)
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資産価格のブル・ベア分析 -マルコフ・スイッチング・モデルの応用-
(統計関連学会連合大会(九州大学伊都キャンパス) 2011)
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Education (2)：
- 1998 - 2002 Tokyo Metropolitan University
- 1996 - 1998 Tokyo Metropolitan University
Professional career (1)：
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