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J-GLOBAL ID:200901074237314656   Update date: Oct. 23, 2020

Sato Takeshi

サトウ タケシ | Sato Takeshi
Research field  (1): Business administration
Research keywords  (3): french securities tyeory ,  market pricing model ,  Black Monday
Papers (28):
  • 佐藤猛. Developmentof Crash Analysis by Impact Model. 商学集志(日本大学商学部). 2015. 第85. 第1・2. 1-19
  • Current Problem in Seurities Market presented by Black Monday. 証券経済学会年報. 2015. 第50号別冊. 1-13
  • CDOの正規コピュラ・モデルの解析ー金融危機(2008)の視点からー. 日本大学商学部商学研究会「商学集志」. 2012. 81. 3&4. 1-12
  • 「フランスにおけるサブプライム危機の捉え方」. 日本大学商学部商学研究会「商学集志」. 2010. 79. 3. 1-12
  • 「証券市場の均衡理論に関するノート-アロー・ドブリュー均衡の視点から-」(研究ノート). 商学研究(日本大学商学部商学研究所). 2009. 25. 41 -51
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Books (14):
  • 証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明
    白桃書房 2018 ISBN:9784561963028
  • Finance and Economics
    白桃書房 2017 ISBN:9784561961369
  • New System of Securities Theories
    税務経理協会 2016
  • 資本とは何か:現代商学と資本概念
    日本評論社 2008 ISBN:9784535555754
  • Fundamental Theories in Stock Market
    Institution of Tax& Accountig 2008 ISBN:9784419050207
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Lectures and oral presentations  (12):
  • Current Situation of Socially Responsible Investment (ISR) in France
    (The 47th of Fall national convention in Japan Financail Management Association 2018)
  • Current Problem in Seyurities Market presented by Black Monday
    (証券経済学会 2014)
  • Consideration on modern crash by pricing model
    (日本財務管理学会〔全国大会〕 2013)
  • 「M.H. MillerとR.J.Shillerのクラッシュの見解」
    (日本経営分析学会〔全国大会〕 2004)
  • 子会社公開再説-カーブ・アウト、スピンオフ、トラッキング-」
    (証券経済学会〔全国大会〕 2001)
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Education (1):
  • - 1993 Meiji University 経営学
Professional career (1):
  • 博士(商学) (日本大学)
Committee career (2):
  • 日本経営財務研究学会 編集委員
  • 日本財務管理学会 理事
Awards (1):
  • 2018/09/23 - JAPAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION JAPAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION AWARD (SECTION BOOK) Investigation upon the causes of Black Monday by securities models
Association Membership(s) (5):
日本経営分析学会 ,  日仏経営学会 ,  日本財務管理学会 ,  日本証券経済学会 ,  日本経営財務研究学会
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

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