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J-GLOBAL ID:200901029804741123   Update date: May. 05, 2020

Takaoka Koichiro

タカオカ コウイチロウ | Takaoka Koichiro
Affiliation and department:
Job title: Professor
Research field  (1): Mathematical analysis
Research keywords  (3): Mathematical Finance ,  Martingales ,  Probability Theory
Research theme for competitive and other funds  (3):
  • 1998 - 2000 確率過程論とその数理ファイナンスへの応用
  • 1993 - mathematical finance
  • 1993 - Stochastic Processes
Papers (18):
  • Koichiro Takaoka. Liquidity Shortage and Credit Risk - a Note on the Structural Approach to the Risk of Liquidity Default. 小川英治編著『世界金融危機と金利・為替-通貨・金融への影響と評価手法の再構築』東京大学出版会. 2015. 169-179
  • Koichiro Takaoka, Martin Schweizer. A Note on the Condition of No Unbounded Profit with Bounded Risk (jointly worked). Finance and Stochastics. 2014. 18. 393-405
  • Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka. A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring (jointly worked). Asia-Pacific Financial Markets. 2014. 21. 237-261
  • Takashi Misumi, Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka. Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk (jointly worked). Japanese Journal of Monetary and Financial Economics. 2014. 2. 59-73
  • Koichiro Takaoka, Hidenori Futami. The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model (jointly worked). Asia-Pacific Financial Markets. 2010. 17. 4. 391-436
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Books (2):
  • 『穴埋め式確率・統計らくらくワークブック』 (共著)
    講談社 2003 ISBN:9784061539945
  • 翻訳:『デリバティブ価格理論入門--金融工学への確率解析』 原著は M. Baxter & A. Rennie, "Financial Calculus" Cambridge University Press
    シグマベイスキャピタル社 2001 ISBN:9784916106513
Lectures and oral presentations  (45):
  • 数理ファイナンスの第 1 基本定理 -確率積分とマルチンゲール測度-
    (日本数学会2018年度年会(統計数学分科会) 2018)
  • Some Results on the Yard-Sale Model of Asset Exchange
    (大阪大学確率論セミナー 2017)
  • 流動性の不足と信用リスクの分析-流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察
    (第五回吉林大学・一橋大学共同学術フォーラム「グローバル金融危機以降の通貨、銀行及び金融監督」 2016)
  • 流動性の不足と信用リスクの分析
    (平成28年度第1回一橋大学政策フォーラム「世界金融危機と金利・為替」 2016)
  • 数理ファイナンスの基本定理について
    (法政大学 浦谷・安田研究室セミナー 2015)
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Education (3):
  • 1993 - 1995 The University of Tokyo 数理科学研究科
  • 1989 - 1993 The University of Tokyo 理学部 数学科(理科I類)
  • 1986 - 1989 国立筑波大学附属駒場高等学校
Work history (23):
  • 2019/04 - 中央大学商学部教授
  • 2018/04 - 一橋大学大学院経営管理研究科教授
  • 2015/04 - 2018/03 一橋大学大学院商学研究科教授
  • 2018/01 - 2018/01 大阪大学大学院基礎工学研究科非常勤講師
  • 2007/04 - 2015/03 一橋大学大学院商学研究科准教授
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Awards (1):
  • 2007/04 - 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) JAFEE Best Paper Award JAPAN
Association Membership(s) (5):
日本数学会 ,  日本数学会 ,  日本数学会 ,  日本金融学会 ,  日本保険・年金リスク学会(JARIP)
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

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