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J-GLOBAL ID：200902163477029238   Reference number：99A0327015

Evaluation of stock option prices by using the prediction of fractal time-series.

フラクタル時系列の予測手法を用いた株価予測とその応用

Author (2)： IKEDA YOSHIKAZU (九大) ,  TOKINAGA SHOZO (九大)
Material： Journal of the Operations Research Society of Japan  (日本オペレーションズ・リサーチ学会論文誌)
Volume： 42  Issue： 1  Page： 18-31  Publication year： Mar. 1999 
JST Material Number： G0402A  ISSN： 0453-4514  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： *stock market ,...
Semi thesaurus term： 株価予測 ,...

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JST classification (2)： Profit management  (KA05030A) ,  System engineering in general  (IB01000S)

Reference (11)：

• 1) BLACK F. The procing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy. (1973) vol.81, p.637-659.
• 2) COX J. C. Options Markets. Prentice-Hall Inc. (1985)
• 3) DAUBECHIES I. Orthonormal bases of compactly supported wavelets. Commun. Pure Appl. Math. (1988) vol.41, p.909-996.
• 4) MANDELBROT B. The fractional brwonian motions, fractional noises and applications. SIAM Rev.. (1968) vol.10, p.422-436.
• 5) 高安秀樹. フラクタル. 朝倉書店. (1986)

Terms in the title (5)： フラクタル ,  時系列 ,  予測手法 ,  株価予測 ,  応用