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J-GLOBAL ID：200902201001013766   Reference number：04A0329449

Randomness and Predictability of Financial Time Series by Means of Correlation Dimension Analysis.

相関次元推定による金融時系列のランダム性と予測可能性

Author (3)： TANAKA HIROTO (鳥取大) ,  SHIMIZU TADAAKI (鳥取大) ,  TANAKA MIEKO (鳥取大)
Material： 電気学会情報システム研究会資料  (電気学会研究会資料)
Volume： IS-04  Issue： 9-19  Page： 49-53  Publication year： Mar. 23, 2004 
JST Material Number： L4571A  Document type： Proceedings
Article type： 原著論文  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： *finance(bank) ,...
Semi thesaurus term： correlation dimension ,...

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JST classification (2)： Cost management in general  (KA05010E) ,  System and control theory in general  (IA02010H)

Reference (9)：

• MANTEGNA, R. N. Scaling Behavior in the Dynamics of an Economic Index. Nature. 1995, 376, 46-49
• TANAKA-YAMAWAKI, M. A study on the predictability of high frequency financial data. Proceedings of the International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB7th), Beppu, Oita Japan, Jan 16-18, 2002. 2002, 74-77
• TANAKA-YAMAWAKI, M. Characteristic features of high frequency financial time series. Proc. International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB8th), Beppu, Oita Japan, Jan 28-30, 2003. 2003, 74-77
• http://irene.ike.tottori-u.ac.jp/mieko/econo
• MENNA, M. International Journal of Modern Physics C. 2002, 13, 1-9

Terms in the title (4)： 相関次元 ,  推定 ,  金融時系列 ,  予測可能性