Art

J-GLOBAL ID：200902216917895290   Reference number：08A1270329

The Day Trading Strategy Evolution by means of Genetic Programming with Day Trade Agent Framework

デイトレードエージェントフレームワークを用いた遺伝的プログラミングによる投資戦略の進化

Author (4)： NAGAO MASARU (NEC) ,  MORI NAOKI (大阪府大 大学院工学研究科) ,  NAKAJIMA YOSHIHIRO (大阪市大 経済) ,  MATSUMOTO KEINOSUKE (大阪府大 大学院工学研究科)
Material： システム制御情報学会論文誌  (Transactions of the Institute of Systems, Control and Information Engineers)
Volume： 21  Issue： 12  Page： 400-407  Publication year： Dec. 2008 
JST Material Number： L0070A  ISSN： 1342-5668  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： *genetic programming ,  *investment ,  strategy ,  *transaction ,  Computer Simulation ,  agent ,  agent model ,  market ,  operation (management) ,  *evolutionary computation ,  computer application ,  utilization
Semi thesaurus term： デイトレード ,  agent-based simulation ,  artificial market

JST classification (1)： Profit management  (KA05030A)

Reference (14)：

• 寺野. エージェント・ベース・モデリングその楽しさと難しさ. 計測と制御. 2004, 43, 12, 927-931
• 塩沢. 人工市場で学ぶマーケットメカニズム. 2006
• 鳥海. 株式自動売買ソフトウェア 株ロボを作ろう! SDK2.0対応. 2007
• 津山. デイトレードエージェントフレームワークを用いた取引戦略の進化. 第49回自動制御連合講演会, 2006. 2006
• KOZA, J. R. Genetic Programming. 2003, IV

Terms in the title (3)： 遺伝的プログラミング ,  投資戦略 ,  進化