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J-GLOBAL ID：200902296359966928   Reference number：04A0083145

Simulation in Financial Engineering.

モンテカルロシミュレーション 金融工学におけるシミュレーション

Author (1)： YUMAE SHOJI (ニッセイ基礎研)
Material： シミュレーション  (Journal of the Japan Society for Simulation Technology)
Volume： 22  Issue： 4  Page： 254-260  Publication year： Dec. 15, 2003 
JST Material Number： L0458A  ISSN： 0285-9947  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： *finance(bank) ,...
Semi thesaurus term： 金融工学 ,...

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JST classification (2)： Profit management  (KA05030A) ,  System and control theory in general  (IA02010H)

Reference (10)：

• 今野浩. 理財工学I-平均・分散モデルとその拡張-. 1995
• 鈴木輝好. 行列の分解を必要としない多変量乱数の発生方法. 2000
• 湯前祥二. 金融工学におけるモンテカルロ法のための修正コレスキー分解. 2002
• GILL, P. E. Practical optimization. 1981
• LOGSTAFF, F. A. Valuing American options by simulation : a simple least-squares approach. Review of Financial Studies. 2001, 14, 113-147

Terms in the title (3)： モンテカルロシミュレーション ,  金融工学 ,  シミュレーション