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J-GLOBAL ID：200902297247374528   Reference number：05A0458376

Pricing Theory of Derivatives in Financial Engineering and the Problems on the Application to Electricity Markets

金融工学のデリバティブ価格付け理論と電力市場への応用上の課題

Author (1)： MISAWA TETSUYA (名古屋市大 大学院経済学研究科)
Material： 電気学会論文誌 B  (IEEJ Transactions on Power and Energy)
Volume： 125  Issue： 5  Page： 457-460  Publication year： May. 01, 2005 
JST Material Number： S0809A  ISSN： 0385-4213  Document type： Article
Article type： 解説  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： *pricing ,...
Semi thesaurus term： model of market ,...

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JST classification (2)： Management engineering in general  (KA01010C) ,  Electric power engineering and electric enterprise in general  (NB01000X)

Reference (18)：

• (1) 「競争環境下における電力品質」, 電気学会技術報告, No. 925, pp. 70-73 (2003-4)
• (2) M. Denton, A. Palmer, R. Masiello, and P. Skantze: “Managing Market Risk in Energy”, IEEE Trans. Power Syst., Vol. 18, pp. 494-502 (2003)
• (3) 木島正明:ファイナンス工学入門, 第II部, 日科技連 (1994)
• (4) 今野 浩·木島正明·刈谷武昭(編集):金融工学事典, 朝倉書店 (2004)
• (5) J. J. Lucia and E. S. Schwartz: “Electricity Pricing and Power Derivatives: Evidence from the Nordic Power Exchange”, Rev. Derivatives Research, Vol. 5, pp. 5-50 (2002)

Terms in the title (6)： 金融工学 ,  デリバティブ ,  価格付け ,  理論 ,  電力市場 ,  応用