リスク算出システム及びリスク算出方法

Inventor：
Applicant, Patent owner：
Agent (1)：長谷川芳樹 (外3名)
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：2000131212
Publication number (International publication number)：2001312593
Application date： Apr. 28, 2000
Publication date： Nov. 09, 2001
Summary：

【要約】【課題】信頼性の高いリスク算出システムを提供する。【解決手段】リスク算出システム10は、市場リスクファクターと信用リスクファクターとの双方を含む複数のリスクファクターそれぞれの相関を表す相関行列を生成する相関行列算出部16と、上記相関行列を用いて相関構造を有する乱数を算出する相関乱数ベクトル算出部22と、当該相関構造を有する乱数を用いて単位時間経過後の複数のリスクファクターそれぞれの値を模擬するシナリオを生成するシナリオ生成部30と、上記シナリオに基づいて単位時間経過後の資産価値を模擬する模擬資産価値を算出するポートフォリオバリュー算出部34と、上記模擬資産価値と現在の資産価値とからVaRを算出するVaR算出部36とを備えて構成される。

Claim (excerpt)：

資産価値の変動に影響を与える複数のリスクファクターに基づいて、前記資産価値の変動のリスクを算出するリスク算出システムにおいて、前記複数のリスクファクターそれぞれの値の推移に基づいて、前記複数のリスクファクターそれぞれの相関に関する相関情報を生成する相関情報生成手段と、前記相関情報生成手段によって生成された前記相関情報に基づいて、単位時間経過後の前記複数のリスクファクターそれぞれの値を模擬するシナリオを生成するシナリオ生成手段と、前記シナリオ生成手段によって生成された前記シナリオに基づいて、前記単位時間経過後の資産価値を模擬する模擬資産価値を算出する模擬資産価値算出手段と、前記模擬資産価値算出手段によって算出された前記模擬資産価値と現在の資産価値とに基づいて、前記資産価値の変動のリスクを算出するリスク算出手段とを備え、前記複数のリスクファクターは、市場リスクに関する市場リスクファクターと信用リスクに関する信用リスクファクターとの双方を含んでいることを特徴とするリスク算出システム。

IPC (2)：

G06F 17/60 204 , G06F 17/18

FI (2)：

G06F 17/60 204 , G06F 17/18 D

F-Term (10)：

5B055CC10 , 5B055EE04 , 5B055EE05 , 5B055EE21 , 5B055EE27 , 5B055JJ05 , 5B055PA05 , 5B055PA37 , 5B056BB62 , 5B056BB64

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