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J-GLOBAL ID：200903010053353577
時系列データに対する自己回帰モデル学習装置並びにそれを用いた外れ値および変化点の検出装置
Inventor：
,
Applicant, Patent owner：
Agent (2)：
後藤 洋介
, 池田 憲保
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：2002207718
Publication number (International publication number)：2004054370
Application date： Jul. 17, 2002
Publication date： Feb. 19, 2004
Summary：
【課題】データの時系列中に現れる統計的な外れ値および変化点を示す度合いを計量し、外れ値および変化点の高精度な検出を行なうことができる。【解決手段】順次入力されるデータ列について、読み込まれるデータ系列の発生機構を時系列統計モデルとして学習する時系列モデル学習装置21と、時系列モデルのパラメータと入力されたデータとに基づいて各データの外れ値スコアを計算するスコア計算装置23と、外れ値スコアの移動平均を計算する移動平均計算装置22と、移動平均の系列の発生機構を時系列統計モデルとして学習する時系列モデル学習装置24と、外れ値スコアの移動平均に基づいて移動平均の外れ値スコアを更に計算してそれをもとのデータの変化点スコアとして出力する上記スコア計算装置23とを組み合わせて、外れ値スコアおよび変化点スコアを計算することにより外れ値および変化点を検出している。【選択図】 図2
Claim (excerpt)：
実数ベクトル値のデータ列を順次読み込みながら該データ列の発生する確率分布を、自己回帰モデルを用いて学習する装置において、自己回帰モデルの十分統計量を、新たに読み込んだデータを用いて過去のデータを忘却しながら更新するデータ更新装置と、該データ更新装置が更新した十分統計量を読み込み、それを用いて自己回帰モデルのパラメータを計算するパラメータ計算装置とを含むことを特徴とする自己回帰モデル学習装置。
IPC (4)：
G06N1/00
, G06F17/17
, G06F17/18
, G06F19/00
G06N1/00 510
, G06F17/17
, G06F17/18 Z
, G06F19/00 130
5B056BB22
, 5B056BB37
, 5B056BB63
, 5B056BB64
