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J-GLOBAL ID：200903014126609635

ポートフォリオ自動設計システム及び記録媒体

Inventor： 松久 久也
Applicant, Patent owner： 株式会社エムアイティ
Agent (1)： 菅原 正倫
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：1997270584
Publication number (International publication number)：1999096218
Application date： Sep. 16, 1997
Publication date： Apr. 09, 1999
Summary：

【要約】【課題】 資産の最適なポートフォリオを迅速かつ確実に形成することができるポートフォリオ自動設計システムを提供する。【解決手段】 ポートフォリオ自動設計システム1においては、対象資産特定情報と、資産を構成する各アセットクラス(資産種別)の期待収益率情報(アセットクラス別収益率情報)と、支出内容特定情報とに基づいて、現在ポートフォリオが将来においても維持されたと考えた場合の対象資産の総額の経時的推移状況を予測し、その予測結果を受けて、その経時的推移状況を好転させるように、対象資産の推奨ポートフォリオを決定するようにした。従って、個人レベル等であまり専門知識を有していなくとも、資産の最適なポートフォリオを迅速かつ確実に形成することができる。

Claim (excerpt)：

複数のアセットクラスからなる対象資産の、現在の総額及び現在のポートフォリオ(以下、現在ポートフォリオという)を直接的又は間接的に特定するための対象資産特定情報を入力する対象資産特定情報入力手段と、将来見込まれる支出内容を直接的又は間接的に特定する支出内容特定情報を入力する支出内容特定情報入力手段と、前記アセットクラス毎の将来における期待収益率を直接的又は間接的に特定するためのアセットクラス別収益率情報を記憶するアセットクラス別収益率情報記憶手段と、前記現在ポートフォリオが将来においても維持されたと考えた場合の、前記対象資産の総額の経時的推移状況の予測情報(以下、資産推移基本予測情報という)を、前記対象資産特定情報と、前記支出内容特定情報と、前記アセットクラス別収益率情報とに基づいて生成する資産推移基本予測情報生成手段と、その生成された資産推移基本予測情報と前記アセットクラス別収益率情報とに基づいて、前記経時的推移状況を好転させるための前記対象資産の推奨ポートフォリオを決定する推奨ポートフォリオ決定手段と、その推奨ポートフォリオの決定内容を出力する推奨ポートフォリオ出力手段と、を備えたことを特徴とするポートフォリオ自動設計システム。

Patent cited by the Patent：

Cited by examiner (1)

• 売買判断処理システム
  Gazette classification：公開公報   Application number：特願平5-182463   Applicant：株式会社日立製作所