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J-GLOBAL ID：200903046646906100

デリバティブ評価システム、記録媒体及びデリバティブ取引支援方法

Inventor： 伊藤 保之 ,  植之原 雄二 ,  川島 正俊
Applicant, Patent owner： 株式会社東芝
Agent (1)： 三好 秀和 (外7名)
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：2000354941
Publication number (International publication number)：2002157425
Application date： Nov. 21, 2000
Publication date： May. 31, 2002
Summary：

【要約】【課題】 対数正規分布とはならない派生証券市場で現れるファットテイルな原資産価格の確率密度関数が考慮された派生証券の価格及びリスクパラメータが、短時間の計算で的確に得られ、そのリスクを低減できるデリバティブ評価システムとデリバティブ取引支援システムを実現する。【解決手段】 原資産価格確率密度関数が少なくとも原資産価格と時間と原資産価格変動率との関数であるとし、この原資産価格確率密度関数の、前記原資産価格変動率の分布関数を確率密度として重み付けした原資産価格変動率についての平均値を求め、当該原資産価格確率密度関数を少なくとも原資産価格と時間との関数として表すようにした。

Claim (excerpt)：

商品、有価証券、通貨等を原資産とする金融商品、又は派生証券、又は複数の、金融商品、原資産及び派生証券から成る多資産ポートフォリオ等のデリバティブの価格及びリスクの評価を行うデリバティブ評価システムであって、原資産価格確率密度関数が少なくとも原資産価格と時間と原資産価格変動率との関数であるとし、この原資産価格確率密度関数の、前記原資産価格変動率の分布関数を確率密度として重み付けした原資産価格変動率についての平均値を求め、当該原資産価格確率密度関数を少なくとも原資産価格と時間との関数として表す機能を備えたことを特徴とするデリバティブ評価システム。

IPC (5)：

G06F 17/60 234 ,  G06F 17/60 ,  G06F 17/60 172 ,  G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 516

FI (6)：

G06F 17/60 234 G ,  G06F 17/60 234 C ,  G06F 17/60 234 K ,  G06F 17/60 172 ,  G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 516

F-Term (21)：

5B049BB47 ,  5B049CC02 ,  5B049CC05 ,  5B049CC08 ,  5B049DD00 ,  5B049DD05 ,  5B049EE03 ,  5B049EE07 ,  5B049EE31 ,  5B049FF01 ,  5B049FF09 ,  5B055BB20 ,  5B055CC04 ,  5B055CC10 ,  5B055FA08 ,  5B055FB03 ,  5B055MM00 ,  5B055PA02 ,  5B055PA34 ,  5B055PA38 ,  5B055PA39