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J-GLOBAL ID：200903048983219215

信用リスク計測装置

Inventor： 中林 歩 ,  宇賀神 清徳 ,  山▲崎▼ 健一 ,  佐々木 正信
Applicant, Patent owner： 富士通株式会社 ,  株式会社さくら銀行
Agent (1)： 大菅 義之 (外1名)
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：1997343473
Publication number (International publication number)：1999175602
Application date： Dec. 12, 1997
Publication date： Jul. 02, 1999
Summary：

【要約】【課題】 本発明は信用リスク計測装置に関し、正確に最大損失の大きさを求めることができ、複数企業への貸し出しリスクに関しても、対象となる複数企業間のデフォルトの関連性を考慮し、正確な信用リスクの計測を行うことができる信用リスク計測装置を提供するものである。【解決手段】 本発明は、貸出債権明細入力部2から入力する貸出債権明細の情報、貸出先属性入力部3から入力する貸出先属性の情報、格付推移確率入力部4から入力する格付推移確率テーブルに基づいて信用リスクの計測を行うものであり、例えばある会社(企業)の貸出債権明細をCPU1は読み出し、貸出先属性の情報に含まれる格付をもとにして、格付推移確率テーブルに従ってシミュレーション処理を繰り返し、デフォルトした場合の損失額をシミュレーション毎に計算する。この計算結果を集計部1bによって集計し、全体の損失額を計算すると共に、期待損失額、最大損失額を計算して損失額表示部5に表示することによって正確な信用リスクの計測を行うものである。

Claim (excerpt)：

前の信用格付に対し、デフォルトを含む新たな信用格付の割合に従って、新たな信用格付けを求めるシミュレーション処理を行う処理手段と、該処理手段による前記シミュレーション処理を複数回繰り返し、該処理によりデフォルトを発生した場合、該各デフォルトの損失額を計算する計算手段と、該計算手段が行った計算結果を集計する集計手段と、該集計手段による集計結果に従って損失を計算する損失計算手段と、を有することを特徴とする信用リスク計測装置。