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J-GLOBAL ID：200903056392734032

金融リスクまたはエクスポージャを評価するために使用されるデータの完全性を確証するシステムおよび方法

Inventor：
ロン コールマン

About ロン コールマン

, 
リチャード レンゼッティ

About リチャード レンゼッティ


Applicant, Patent owner：
シティバンク,エヌ.エイ.

About シティバンク,エヌ.エイ.


Agent (1)： 岡本 寛之
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：2000241291
Publication number (International publication number)：2001101311
Application date： Aug. 09, 2000
Publication date： Apr. 13, 2001
Summary：
【要約】【課題】 エラーの可能性を暗示する大きな変化又は統計的に顕著な傾向を探すことによって、例えば、デリバティブ契約のポートフォリオのようなトレーディング・ポートフォリオにおける金融リスク又はエクスポージャを評価するために使用されるデータの完全性を保証する方法及びシステムを提供する。【解決手段】 本方法及びシステムは、コンテント・アナリシスを使用して、データの情報内容又はエントロピーの変化を測定し、人間の介入を必要とするかも知れない異常な変化を検出する。更に、可能性のあるエラーをユーザに警告するメカニズムを提供し、検出された異常の重大性を表示するグラフィカル・ユーザ・インタフェースを備える。
Claim (excerpt)：
金融リスク管理システムへの入力データにおける異常を検出する方法であって、(a)金融リスク管理システムへの入力データの集合を受け取り、(b)1つ又は複数の経歴値を受け取り、各々の経歴値は入力データの先行する集合を表し、(c)入力データの集合への変化が1つ又は複数のエラーの結果である確率を計算することを含む方法。
IPC (3)：
G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 234 ,  G06F 17/60 516
FI (3)：
G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 234 G ,  G06F 17/60 516
Patent cited by the Patent：
Cited by examiner (4)
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Article cited by the Patent：
Cited by examiner (1)

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