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J-GLOBAL ID：200903067888424914

金融機関のリスク管理システム及びそれを用いた処理方法

Inventor： 今 井 力
Applicant, Patent owner： 株式会社東海銀行
Agent (1)： 鮫島 正洋 (外1名)
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：2001301808
Publication number (International publication number)：2003108753
Application date： Sep. 28, 2001
Publication date： Apr. 11, 2003
Summary：

【要約】【課題】リスク管理システムの提供。【課題手段】 金融機関でのリスク管理を定量的に行うため、複数系統のデータを用いて上記系統ごとに上記データの値の大きさに従って順位を演算し、上記系統ごとに上記順位に従う累積確率の代表値を算出し、上記代表値に対応する標準正規分布に基づく相関係数を演算し、上記相関係数により構成される多次元正規分布を演算処理し、上記多次元正規分布に基づいて、上記複数系統のデータより求まる数値を演算処理することを特徴とするリスク管理システム。

Claim (excerpt)：

複数系統のデータを用いて上記系統ごとに上記データの値の大きさに従って順位を演算し、上記系統ごとに上記順位に従う累積確率の代表値を算出し、上記代表値に対応する標準正規分布に基づく相関係数を演算し、上記相関係数により構成される多次元正規分布を演算処理し、上記多次元正規分布に基づいて、上記複数系統のデータより求まる数値を演算処理することを特徴とするリスク管理システム。

IPC (3)：

G06F 17/60 174 ,  G06F 17/60 204 ,  G06F 19/00 110

FI (3)：

G06F 17/60 174 ,  G06F 17/60 204 ,  G06F 19/00 110