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J-GLOBAL ID：200903067943502776

金融商品あるいはその派生商品の価格リスク評価システムおよび記憶媒体

Inventor： 植之原 雄 二 ,  吉 岡 律 夫
Applicant, Patent owner： 株式会社東芝
Agent (1)： 佐藤 一雄 (外3名)
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：1999242152
Publication number (International publication number)：2001067409
Application date： Aug. 27, 1999
Publication date： Mar. 16, 2001
Summary：

【要約】【課題】 正規分布より精度の高い確率密度関数を導入し、金融商品あるいはその派生商品の価格分布やリスク分布を正しく評価できるシステムを提供する。【解決手段】 価格、価格変動率、価格変動方向の初期値を入力する初期値入力手段3と、評価条件入力手段4と、初期値入力手段3から金融商品等の価格、価格変動率、価格変動方向の初期値を入力し、評価条件入力手段4から評価条件を入力し、モンテカルロ法によりボルツマンモデルによる価格変動シミュレーションを行ってリスク分布を求めるボルツマンモデル解析手段5と、評価対象の金融商品等の価格変動率、価格変動方向の確率分布をボルツマンモデル解析手段5に入力する速度分布・方向分布入力手段8と、乱数発生手段9と、出力手段6と、を備えた。

Claim (excerpt)：

金融商品あるいはその派生商品の価格分布あるいはリスク分布を評価する金融商品あるいはその派生商品の価格リスク評価システムにおいて、評価対象である金融商品あるいはその派生商品の価格、価格変動率、価格変動方向のうちの少なくとも一つの初期値を入力する初期値入力手段と、少なくとも評価時間、試行回数を含む評価条件を入力する評価条件入力手段と、前記初期値入力手段から評価対象の金融商品あるいはその派生商品の価格、価格変動率、価格変動方向のうちの少なくとも一つの初期値を入力し、前記評価条件入力手段から評価条件を入力し、評価対象の金融商品あるいはその派生商品について、モンテカルロ法によりボルツマンモデルによる価格変動シミュレーションを評価条件の範囲内で繰り返して金融商品あるいはその派生商品の価格分布あるいはリスク分布を求めるボルツマンモデル解析手段と、評価対象の金融商品あるいはその派生商品の価格、価格変動率、価格変動方向の確率分布を前記ボルツマンモデル解析手段に入力する速度分布・方向分布入力手段と、ボルツマンモデルによる解析で使用する乱数を発生する乱数発生手段と、前記ボルツマンモデル解析手段の解析手段を出力する出力手段と、を有することを特徴とする金融商品あるいはその派生商品の価格リスク評価システム。

IPC (2)：

G06F 17/60 ,  G06F 17/00

FI (2)：

G06F 15/21 Z ,  G06F 15/20 D

F-Term (3)：

5B049BB46 ,  5B049EE03 ,  5B049EE41