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J-GLOBAL ID：200903092128935590

カオス時系列短期予測装置

Inventor： 小山 雅也 ,  谷村 隆義
Applicant, Patent owner： 株式会社明電舎
Agent (1)： 志賀 富士弥 (外1名)
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：1995300812
Publication number (International publication number)：1997146915
Application date： Nov. 20, 1995
Publication date： Jun. 06, 1997
Summary：

【要約】【課題】 予測精度の向上を図る。【解決手段】 入力部11は対象の系から等サンプリング間隔で時系列データを取り込み、これらデータをデータ格納部12に格納する。格納部12に格納されたデータは予測を行う前に前処理実行部18に入力され、ここで前処理がなされた後、予測部14に供給される。前処理実行部18では、格納部12からの直前の予測したい時系列データの比や差を取ることによって新しく時系列データを得る。一方、パラメータ決定部13ではパラメータを一定範囲で動かし、データ格納部12内の観測されている過去のデータのいくつかを用いて残りのデータの短期予測を行う。その予測誤差率を最小とし、予測値実測値の相関係数を最大にするようなパラメータを求める。予測部14ではパラメータ決定部13で決定されたパラメータを用いてデータの値を予測し、後処理実行部19に入力してデータの後処理を行う。後処理としては前処理の逆変換を施す。

Claim (excerpt)：

時系列データの埋め込み操作を行ってn次元状態空間に前記時系列データのアトラクタを再構成してデータ予測を行うカオス時系列短期予測装置であって、時系列データ実測値を格納するデータ格納手段と、このデータ格納手段に格納されている時系列データを前処理する前処理実行部と、データベクトルの成分となるパラメータの選定を行うパラメータ決定手段と、前記前処理実行部で前処理された時系列データが供給され、前記パラメータ決定手段で決定されたパラメータに従って、時系列データからデータベクトルを生成するとともに、アトラクタの再構成を行って予測値を求める予測手段と、この予測手段で予測された予測値に前記前処理の逆変換を行う後処理実行部と、 この後処理実行部で後処理された前記予測値を格納する予測結果格納手段と、 時系列データ実測値に対して、該実測値に対応する予測値を前記後処理実行部から検出するとともに、実測値と予測値とを比較して予測精度を評価する予測結果評価手段とを有し、前記パラメータ決定手段は、前記パラメータの各組み合わせに対して、それぞれ前記予測手段にて前記過去データに基づいてサンプルデータの予測値を求め、求められた値と実際のサンプルデータの値とを比較して、サンプルデータの予測精度が最も高くなるパラメータの組み合わせを選択して前記予測手段に出力するとともに、前記予測結果評価手段で予測精度が閾値よりも小さくなった場合には、パラメータの組み合わせを再選択することを特徴とするカオス時系列短期予測装置。