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J-GLOBAL ID：200903093892246487

ポートフォリオの提示方法、提示装置、提示システム及びコンピュータプログラムの記憶媒体

Inventor： 武田伸一 ,  有田明弘
Applicant, Patent owner： アールジー アセット マネジメント カンパニー リミテッド
Agent (1)： 大塚 康徳 (外2名)
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：1999096995
Publication number (International publication number)：2000293569
Application date： Apr. 02, 1999
Publication date： Oct. 20, 2000
Summary：

【要約】【課題】 高い収益を得る確率の高い最適なポートフォリオを探索する方法を提案する。【解決手段】 予め定めた運用期間に対して複数の金融商品を組み合わせてポートフォリオを提示する方法において、当該商品に関わる市場価格の変動シナリオを前もって系統的に複数設定する設定工程と、前記変動シナリオを表す第1のパラメータと、市場の特性を表す第2のパラメタとを用いて、前記複数の変動シナリオの各々に対して、将来における損益シミュレーションを行うシミュレーション工程と、前工程において絞り込まれたポートフォリオの集合から、最適ポートフォリオを構成する最適化工程と、前記変動シナリオの全部または一部のシナリオとともに、最適ポートフォリオとして提示する提示工程とを具備する。

Claim (excerpt)：

予め定めた運用期間に対して複数の金融商品を組み合わせてポートフォリオを提示する方法において、当該商品に関わる市場価格の変動シナリオを前もって系統的に複数設定する設定工程と、前記変動シナリオを表す第1のパラメータと、市場の特性を表す第2のパラメータとを用いて、前記複数の変動シナリオの各々に対して、将来における損益シミュレーションを行うことによって探索すべきポートフォリオの集合を絞り込むシミュレーション工程と、前工程において絞り込まれたポートフォリオの集合から、最適ポートフォリオを構成する最適化工程と、前記変動シナリオの全部または一部のシナリオについての、損益シミュレーション結果とともに、最適ポートフォリオを提示する提示工程とを具備することを特徴とするポートフォリオ提示方法。

F-Term (5)：

5B049AA02 ,  5B049BB46 ,  5B049EE01 ,  5B049EE32 ,  5B049EE41