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J-GLOBAL ID：201002227154788988   Reference number：10A0883085

Risk-Sensitive Value Measure Method for Projects Evaluation

プロジェクト評価のためのリスク高感度価値計測手法

Author (1)： MIYAHARA Yoshio (Nagoya City Univ., Nagoya, JPN)
Material： リアルオプション研究  (日本リアルオプション学会論文誌)
Volume： 3  Issue： 2  Page： 185-204  Publication year： Aug. 20, 2010 
JST Material Number： L7743A  ISSN： 1881-5774  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Japan (JPN)  Language： ENGLISH (EN)

Thesaurus term： finance (bank) ,  *cash flow ,  risk analysis ,  evaluation ,  measurement ,  right ,  Entropy ,  *Markov process ,  *investment
Semi thesaurus term： *finance ,  *real option ,  価値計測

JST classification (3)： Cost management in general  (KA05010E) ,  Profit management  (KA05030A) ,  System and control theory in general  (IA02010H)

Reference (11)：

• 1) Carmona, R. (ed.) (2008). Indi.erence Pricing: Theory and Applications, Princeton Series in Financial Engineering, Princeton.
• 2) Cheridito, P., Delbaen, F. and Kupper, M. (2006). Dynamic monetary risk measures for Bounded discrete-time processes. Electronic Journal of Probability, 11, 57-106.
• 3) Cheridito, P. and Kupper, M. (2006). Time-consistency of indifference prices and mone-tary utility functions. (preprint).
• 4) Dixit, A. and Pindyck, R. S. (1994). Investment under Uncertainty, Princeton University Press, Princeton.
• 5) Föllmer, H. and Schied, A. (2004). Stochastic Finance, 2nd edition, Walter de Gruyer, Berlin and New York.

Terms in the title (6)： プロジェクト評価 ,  リスク ,  高感度 ,  価値 ,  計測 ,  手法