Art

J-GLOBAL ID：201002285287772499   Reference number：10A0096352

Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model

絶対偏差モデルのためのリスク管理を伴う動的ポートフォリオ最適化

Author (5)： YU Mei (School of Finance and Banking, Univ. of International Business and Economics, 100029 Beijing, CHN) ,  YU Mei (School of Management, Tokyo Univ. of Sci., Kuki-shi, Saitama 346-8512, JPN) ,  TAKAHASHI Satoru (School of Management, Tokyo Univ. of Sci., Kuki-shi, Saitama 346-8512, JPN) ,  INOUE Hiroshi (School of Management, Tokyo Univ. of Sci., Kuki-shi, Saitama 346-8512, JPN) ,  WANG Shouyang (Inst. of Systems Sci., Acad. of Mathematics and Systems Sciences, Chinese Acad. of Sciences, Beijing 100080, CHN)
Material： European Journal of Operational Research  (Eur J Oper Res)
Volume： 201  Issue： 2  Page： 349-364  Publication year： Mar. 01, 2010 
JST Material Number： A0547A  ISSN： 0377-2217  Document type： Article
Country of issue： Netherlands (NLD)  Language： ENGLISH (EN)

Terms in the title (4)： 偏差 ,  モデル ,  リスク管理 ,  ポートフォリオ最適化