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J-GLOBAL ID：201102261605767816   Reference number：11A0766644

極値独立変換と独立極値分布の畳込みによる多変量VaR推定-指数分布近似によるアプローチ-

Author (3)： KONISHI MUNEKI (横浜国大) ,  MATSUKI HIROSHI (横浜国大) ,  FUJIMOTO YASUTAKA (横浜国大)
Material： 電子情報通信学会論文誌 A  (IEICE Transaction on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (Japan Edition))
Volume： J94-A  Issue： 4  Page： 253-262  Publication year： Apr. 01, 2011 
JST Material Number： S0621A  ISSN： 0913-5707  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： *parameter estimation ,  *market ,  *character(group theory) ,  exponential distribution ,  *statistical analysis ,  multivariate analysis ,  analysis of profitability ,  limit theorem
Semi thesaurus term： *financial market ,  *risk indicator ,  *extreme statistical analysis

JST classification (1)： Statistics  (AB08000H)

Reference (12)：

• ジョンダニエルソン, 森本祐司, “市場リスクの予測についてーEVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析,”金融研究, vol.19別冊, no.2, pp. 1-27, 2000.
• W. D, Read, Goldman Sachs & Co.(著), 藤井健司 (訳), 総解説・金融リスクマネジメント, 日本経済新聞社, 1999.
• 山下智志, 市場リスクの計量化とVaR, 朝倉書店, 2006.
• S-H. Poon, M. Rockinger, and J. Tawn,“Extreme value dependence in financial markets: Diagnostics, models, and financial implications,” Rev. Financial Studies, vol.17, no.2, pp. 581-610, 2004.
• 山井康浩, 吉羽要直, “市場ストレス時におけるバリュー・アット・リスクと期待ショートフォールの比較, 多変量極値分布のもとでの比較分析,”金融研究, vol.21別冊, no.2, pp. 111-170, 2002.

Terms in the title (6)： 極値 ,  畳込み ,  多変量 ,  推定 ,  指数分布 ,  近似