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J-GLOBAL ID：201203011896060689
金融ポートフォリオ分析システム
Inventor：
Applicant, Patent owner：
Agent (1)：
金子 宏
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：2011026847
Publication number (International publication number)：2012168599
Application date： Feb. 10, 2011
Publication date： Sep. 06, 2012
Summary：
【課題】ベータ値の分布に基づく金融ポートフォリオ分析システムを提供し、金融ポートフォリオのリスク低減を実現すること。【解決手段】日経平均株価等の基準値に対するベータ値を計算し、時価総額で加重してヒストグラム表示する。ベータ値の分布に基づくリスク指標値を表示して有用な情報を提供する。リスク指標値としては尖度を用いることができる。ファンドマネージャが個別の金融商品を時価総額又は特定のベータ値の金融商品の時価総額を変更してシミュレーションを行う機能を提供する。【選択図】図1
Claim (excerpt)：
2以上の金融商品を組み合わせた金融ポートフォリオについて、
前記金融商品について基準値に対するベータ値を計算するベータ値計算手段と、
前記ベータ値の分布図を棒グラフとして表示するヒストグラム表示手段と、
2以上の金融商品について全体としてのベータ値(総合ベータ値)を計算する総合ベータ値計算手段とを備え、
前記ヒストグラム表示手段における棒グラフの棒の長さは前記金融ポートフォリオに組入れられた各金融商品の時価総額に比例し、
前記総合ベータ値計算手段は、各金融商品の指標値に対するベータ値を、前記2以上の金融商品のそれぞれが前記金融ポートフォリオに組入れられた時価総額によって加重平均した値を総合ベータ値とすることを特徴とする、金融ポートフォリオ分析システム。
IPC (1)：
FI (1)：
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