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J-GLOBAL ID：201602287908079802   Reference number：16A0425731

J-REITのリスク要因の分析-補正関数による東日本大震災の影響分析-

Author (3)： ISOYAMA HIROAKI (上智大 大学院経済学研究科) ,  HARANO KEI (日本住宅総合セ) ,  SESHIMO HIROYUKI (専修大 商)
Material： 都市住宅学  (Urban Housing Sciences)
Issue： 93  Page： 211-220  Publication year： Apr. 30, 2016 
JST Material Number： L5753A  ISSN： 1341-8157  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： risk factor ,  *earthquake disaster ,  *real estate ,  regression model ,  risk analysis ,  *securities ,  stock market ,  tsunami ,  characteristic function ,  capital market ,  Great East Japan Earthquake
Semi thesaurus term： J-REIT ,  補正関数

JST classification (2)： Land problems  (RD02020K) ,  Natural disasters  (RA02030M)

Reference (20)：

• Beron, Kurt J., et al. (1997), " An analysis of the housing market before and after the 1989 Loma Prieta earthquake," Land Economics, Vol.73.1, pp.101-113.
• Chamberlain, Gary, and Michael Rothschild. (1982), "Arbitrage, factor structure, and mean-variance analysis on large asset markets, " Econometrica, Vol.51.5, pp1281-1304.
• Cochrane, J.H. (2005), Asset Pricing Model, Princeton University Press, New Jersey.
• Dybvig, Philip H., and Jonathan E. Ingersoll Jr. (1982), " Mean-variance theory in complete markets, " Journal of Business, Vol.55.2, pp.233-251.
• Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. (1993), " Common risk factors in the returns on stocks and bonds, " Journal of Financial Economics, Vol.33, pp.3-56.

Terms in the title (6)： REIT ,  リスク要因 ,  分析 ,  関数 ,  東日本大震災 ,  影響分析