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J-GLOBAL ID：201702256369374859   Reference number：17A0788843

A Finite-Step Injection Problem of Discrete-Time Kalman Filter into the Stationary-State with the Optimal Observation Gain Matrix

最適観測ゲイン行列を用いた離散時間Kalmanフィルターの静止状態への有限ステップ・インジェクション問題

Author (1)： TAKEUCHI Yoshiki (Osaka Kyoiku Univ., Osaka, JPN)
Material： Proceedings of the ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications (CD-ROM)  (Proc ISCIE Int Symp Stoch Syst Theory Appl (CD-ROM))
Volume： 48th  Page： 25-33  Publication year： 2017 
JST Material Number： X0317B  ISSN： 2188-4749  Document type： Proceedings
Article type： 原著論文  Country of issue： Japan (JPN)  Language： ENGLISH (EN)

Thesaurus term： *Kalman filter ,  forecast ,  gain control ,  error(measure) ,  optimum condition ,  *algorithm ,  plan ,  discrete time system
Semi thesaurus term： gain control ,  THe Observing System Research and Predictability EXperiment ,  Minimum Mean Square Error ,  *optimization algorithm ,  optimal prediction ,  discrete time system

JST classification (1)： System design and analysis  (IA02030D)

Terms in the title (5)： 観測 ,  ゲイン ,  行列 ,  Kalmanフィルター ,  静止状態