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J-GLOBAL ID：201702264470555999   Reference number：17A0847734

Computation of Greeks for Barrier Options Using Chain Rule for Wiener Path Integral

Wiener汎関数積分に対する微分連鎖律を用いたバリア・オプションのGreeks計算方法

Author (1)： ISHITANI KENSUKE (首都大学東京 大学院理工学研究科)
Material： 応用数理  (Bulletin of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics)
Volume： 27  Issue： 2  Page： 10-17  Publication year： Jun. 23, 2017 
JST Material Number： L1191A  ISSN： 0917-2270  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： *Wiener integral ,  *path integral ,  *right ,  functional analysis ,  *transaction ,  risk management ,  Brownian motion
Semi thesaurus term： functional integral ,  barrier options ,  option transaction ,  option price

JST classification (2)： Fluctuation phenomena,random process,Brownian motion,and transport process  (BA08020B) ,  Management engineering in general  (KA01010C)

Terms in the title (7)： 汎関数積分 ,  微分 ,  連鎖 ,  律 ,  バリア ,  オプション ,  計算